Аномалия рубль/доллара

Привет!
В последнюю неделю много внимания было приковано к падению рубля и для меня встал вопрос: какими инструментами можно было бы его отыграть? Инвестиционные инструменты, типа замещаек, фактически не дают взять плечи, спота вообще нет, и да и для спекуляций у нас есть срочный рынок. Но вот дела, именно на срочке появилась странная аномалия: июньский контракт Si-6.26 стоил 1,2 рубля дешевле вечного фьюча. И даже сентябрьский контракт стоил дешевле!

Понятно, что сегодня была экспирация и кто знает как тонкий рынок повело с точки зрения перекладывания в следующий контракт. Но тогда непонятно почему сентябрьский так отреагировал, так как в него перекладываться еще рано? Да и вообще как сейчас определить курс доллара, по отношению к которому эти контракты являются производными? Причем вот еще одна аномалия: фандинг по вечному фьючу в последнюю неделю отрицательный, то есть он стоит дешевле спота! В целом, отсутствие понятного биржевого индикатора курса может порождать очень странные явления, а курса ЦБ с дискретностью в 1 день явно не хватает, но работаем с тем, что имеем
Я взял немного Si-6, чтобы попытаться отыграть возможный возврат к нормальному контанго. Расчетно сейчас он должен стоить на 2+ рубля дороже спота и даже если при выравнивании курс спота и вечного фьюча пойдут вниз, то будет некоторая маржа безопасности по позиции. Худший сценарий — это снижение курса + сохранение или увеличение бэквордации.