Блог им. skipjack

Риски фонда LQDT (Ликвидность ВИМ Инвестиции)

    • 22 сентября 2024, 21:18
    • |
    • Arti
  • Еще

www.wealthim.ru/products/bpif/wimfl/investment_strategy/

1. Котировки поддерживаются маркет-мейкером.
Вопрос: какой маркет-мейкер у этого фонда в данный момент? Он один или их несколько? Что будет, если с ним(и) что-то случится (банкротство, отзыв лицензии и т.п.)? Как идет взаиморасчет маркетмейкера и фонда LQDT? Это что-то типа клиринга раз в день?
Может ли быть такая ситуация, что утром маркетмейкер продал 1 млрд паев в стакане, получил за них 1.5 млрд рублей и потом из-за каких-то проблем в этот же день прекратил деятельность, не передав эти 1.5 млрд рублей фонду LQDT? То есть, паи проданы другим лицам, а деньги в фонд не переданы. Такое может быть? Есть какой-то механизм страховки от этого?

2. Фонд LQDT инвестирует в  инструменты денежного рынка.
Вопрос: Я правильно понимаю, что это 100% сделки РЕПО под залог ОФЗ? Что будет, если какой-нибудь контрагент не исполнит свои обязательства по обратному выкупу бумаг? Эти сделки кем-то застрахованы? Будет ли в этот же или следующий день исполнена вторая часть РЕПО с использованием этой страховки через НКЦ или как-то еще, чтобы вернуть полную сумму, которую ожидали получить? Ведь если продавать бумаги по рынку, можно за них меньше получить, чем было бы по обратному выкупу?

7 комментариев
Пока ликвидности более чем достаточно
avatar
Sergio Fedosoni, ликвидность испаряется редко, но, как правило, в самый неподходящий момент
avatar
SergeyJu, более того, совершенно  непредсказуемо.
avatar
Раньше был Втб, думаю и сейчас тоже, через прокладку. Санкции
avatar
А зачем передавать деньги фонду LQDT?
avatar
Вим ликвидность - это ВТБ. информация 100%. Они из-за санкций переименовались....
avatar

теги блога Arti

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн