<HELP> for explanation

Какая вероятность проиграть деньги в опционах? Например, В фьючерсах - 80%

 

Александр Бурков, Это не  Стредлл. Смотрите внимательно
Дмитрий Новиков, актив вверх пойдёт, колы начнут дешеветь и фьючерс начнёт дешеветь.
Вы понимаете, что пишите? Если актив пойдет вверх, то коллы будут дорожать.
Александр Бурков, Во- первых вхожу на заранее определенных уровнях. Дельту нельтралю только на разворотных уровнях. После первого сильного движения базового актива частично фиксирую прибыль покупкой/продажей фьючерсов. При откате обратно откупаю или продаю фьючерсы. На первом этапе дельту не нейтралю. При втором сильном движении делаю тоже самое. Если цена доходит до определенного мною уровня (в феврале это был уровень коррекции 77% по Фибо), тогда нейтралю дельту.
Александр Бурков, да вообще картинка с этого сайта смысла не имеет. Во первых это 6 месяц. Там по теории не торгуют, там спред. Наверняка, ещё выпуклость вверх. Дальше улыбка на ЦС начнёт проседать. Даже при крупных движухах там вола не сильно меняется. Вы правы, нужна логика управления, и понимание как от этого избавится, потом.
50/50 как и везде на рынке. Но есть действия позволяющие тебе увеличить свои шансы)
Да, 50 на 50. Надо сформулировать вопрос по-другому: сколько людей зарабатввает, а сколько Проигрывает?
Мурен(а), Зависит от твоих действий  
smart-lab.ru/blog/369896.php 
Александр Бурков, ну чуть больше выиграть, это по дельте надо смотреть. 
Ну что бы там потерять 80 надо талант лазера иметь.
Дмитрий Новиков, Можно сделать упор на тетту. Можно на дельту, тут каждому свое. Новичку конечно лучше через дельту)
Виталий, Стредлл хорошая конструкция но ей нужно управлять. Просто сесть и сидеть вариант на любителя, особенно при текущей волатильности)
Александр Бурков, Прибыль зависит от мастерства управления позицией.
Виталий, Стредлл с немного проданными ушами, ничего особенного в нем нет
Александр Бурков, это бабочка недоделанная. 
Виталий, Тут не спорю, но в базе у вас купленный стредлл с частичной продажей, о чем спорим то? Риски там все те же самые как и в стредлле, от мастерства управления зависит прибыльность, ну либо нужно резкое сильное двежении, либо рост волы. В чем «граальность». Просто не в первый раз вижу вашу ссылку.
Александр Бурков, Ну если ты продаёшь опционы, то наверное вомну надо смотреть. Дельта, это когда один купил и все. Если прожажи пошли, то логика то должна быть где нибудь. 
Дмитрий Новиков, Это стратегия которая приносит прибыль
smart-lab.ru/blog/369896.php
Александр Бурков, В чем «граальность»
Приносит прибыль, доказано на практике. В стратегии имеются условия входа и фиксации прибыли.
в опционах дешевле обойдутся твои ошибки, если не решишь продавать))во фьючерсе 80%? откуда такие данные?? там все 95 по-моему))
Виталий, я не спорю, только не в этот раз. У вас сей час актив вверх пойдёт, колы начнут дешеветь и фьючерс начнёт дешеветь. Вы начнёте убытки по фьючерсу закрывать, потом актив развернётся и…
Дмитрий Новиков, Я фиксирую только прибыль. 
Дмитрий Новиков, Ответы на вопросы.

 глюк калькулятора в выходной день) в тосе иногда на спредах и не такое увидишь)avatar

Osen

  • 2016-12-18 20:00:47 
    0
Osen, Позиция давно в прибыли.  14.02.2017г. дельта позиции была «занейтралена». Виталий 2017-03-04 13:04:22
Виталий, я то понимаю. Актив идёт вверх и тащит за собой улыбку волатильности IV колов начинает падать. А у вас дельтанетральная позиция. Что будет если у вас волатильность упадёт?
Дмитрий Новиков, Хватит теории. Позиция давно в прибыли. При любом движении цены я фиксирую только прибыль. Дельту нейтралю только на заранее рассчитанных уровнях. У меня прибыль от прошлых движений.  Если не принимается. Позиция давно в прибыли, и будет в прибыли даже если бакс никуда не двинется (это возможно??)
Виталий, все возможно. 
Дмитрий Новиков, ну можно и так сказать для меня это все таки стредлл (наиболее близок по профилю) но с дополнительными проданными краями
Виталий, Так ни кто и не спорит что она будет приносить прибыль но только на СИЛЬНОМ смещении рынка, либо при АКТИВНОМ управлении. Других вариантов тут нет. Грааля в опционах нет, проверенно лично, сам торгую схожие вещи, но просто покупка и ожидание это не лучший способо, хотя и очень пассивный. Мне лично нравится управлять позой и быть в динамике. А так да, фиолетово куда идет рынок и прочее.
Александр Бурков, так это самое главное. Видишь, грааль нарисован.  Хотя может этими штуками дельту ровняют. Или просто мат помощь брокеру через уплату доп комиссии. Загадка одним словом. Но красиво;)
Александр Бурков, или тетта или гамма!
Виталий, там края загнуты)))
Дмитрий Новиков,  
У вас сей час актив вверх пойдёт, колы начнут дешеветь и фьючерс начнёт дешеветь.Не очень понял если актив пойдет вверх, колы все таки будут дорожать,  при условии если движение будет значительным.

   



Александр Бурков, при условии… это процента на два, но тогда вся вола вырастит и вопросов не будет. Но, обычно актив туда ползёт. И в графу Что будет надо написать 11 напротив купленных колов. Потому что улыбка начинает двигаться за ценой и вола купленных опционов начинает падать. А если у вас дельта нейтральная, то ваши  опционы надо в волатильности оценивать. А так получится что опцион подорожал на 1000 рублей а БА подешевел на 1500
Виталий, вы похоже отчаяный или мега крут))
dmitr66, Где края загнуты???
Виталий, загнуты — продажами по 5 штук путов и колов.
Поза начнет выходить в плюс только через рубль(или 4 страйка по 250), если быстро. Но на нашем тухлом рынке по Si… ждите и терпите
dmitr66, Позиция давно в прибыли.  14.02.2017г. дельта позиции была «занейтралена». Виталий 2017-03-04 13:04:22
Мурен(а), Продавцы опционов выигрывают почти всегда. Но когда это почти случается, то теряют всё. :))))
Дмитрий Новиков, Вола она такая, дажа с непредсказуемым характером)) Я же изначально написал что конструкция обычный стредлл с чуть подпроданными краями, никакой фантастики там или «АДОВОГО» смещения вероятности нету, если собирать на квартальниках то да, первый месяц сидеть будет очень комфортно, если рынок рванет в сторону «умных» или красивых ту да, будет прибыль возможно что хорошая, так же как и на любом другом стреддле, в остальном тетту никуда не денешь она будет подъедать по чуть чуть, позой надо управлять и «грааль» там, ни этого нам автор никак не хочет предложить. А без пояснений логики управления, тупо картинка просто не имеет смысла))
Виталий, Да это возможно если вы активно управляете дельтой, либо через фьюч либо через опционы. С этим ни кто не спорил из присутствующих тут. Вопрос ставится иначе, какой алгоритм управления? Напишите алгоритм хотя бы примерно и всем все станет ясно) Я сам так торгую, но вы показали только ЧАСТЬ своей позиции, умолчав о самом главном)
Дмитрий Новиков, Тут все весьма просто, начнем с того на какой объем изначально берется стредлл, если процентов 10-15 от счета то на улыбку как и на падение волы пофиг, так как, риски полного обнуления базовой конструкции известы и приняты на этапе входа в позу. Сейчас вола упала, завтра выросла, это дело такое)) Если он активно управляет позой фьючами, то на все движения волы ему пофигу, он работая фьючем отобъет потери от снижения волы, а рост это просто возможность фиксануться раньше срока) Я скорее не согласен с тем чтобы просто выкидывать картинку в массы и подавать это как «грааль». Человек просто сделавший такую же конструкцию потеряет с очень большой вероятностью, если не будет позой управлять, а вот именно о ФАКТЕ УПРАВЛЕНИЯ, автор конструкции умалчивает)
Дмитрий Новиков, Вы говорите с позиции классического дельта хеджа, а там его нету, не держит он дельту в ноль всегда.
Виталий, ну вот теперь есть более полное понимание того что вы делаете, я это как раз и предполагал, аргументы для управления могут быть разные, в том числе и приведенные вами. Объем позиции сколько от депозита?
Александр Бурков, Не более 30% если депозит маленький. На остальные (или часть) можно купить синтетические облигации.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW