временные циклы Херста

Интересные события обещают вскоре случиться на американском фондовом рынке. Судя по топтанию на месте сипи похоже показал все на что способен. Сигналов в шорт индекса пока нет — но они вскоре появятся — без сомнения. Пробой восходящей трендовой вниз  ( красная линия ) будет первым из них.

Дно ближайшего 80 дневного цикла обещается в конце мая. Дно 40 недельного цикла — в второй половине лета. Я думаю с мая более прибыльными ордерами станут шорты. То есть имеет смысл продавать выносы вверх. Волновая картина также говорит о том что можно ожидать вскоре снижения индекса. Интересная циклическая картина последних пиков

( Читать дальше )

Предлагаю свой субботний обзор по рублю, в начале недели есть некоторые изменения, но онии в русле прогноза пока. В первую очередь обзоры публикую в ЖЖ
---------------------------------------------------------------------
Наверное пришла пора поговорить про рубль, тем более я только добрался до своего ноута где установлены у меня программы для анализа, а то на планшете и смартфоне можно торговать но графический анализ и разметку делать достаточно трудно.
Что же произошло за это время? Удивительно но дерево решило показать свою твердость, и вариант с треугольником по пробитии уровня 51.6 совершенно точно отпадает. Что же может быть дальше? Очевидно что разметка теперь должна склоняться в сторону обычного зигзага

Некоторое время назад я начал подозревать что треугольника не будет. Почему? Смотрим на поведение RSI индикатора внизу графика. Для правильного треугольника в четвертой волне очень желательно чтобы вместе с затуханием волн внутри треугольника также затухали бы волны и на индикаторе. То есть минимум в волне А должен быть глубже на индикаторе чем минимум в волне С и то же самое для для максимумов в В и D. Если такое происходит — можно с уверенностью говорить что выход из такого треугольника будет мощный и далекий. Очевидно это был не наш вариант.

( Читать дальше )

Кто читал мой пост думаю к настоящему моменту неплохо уже заработал. С момента поста индекс пропахал вверх более 3 фигур, а с момента выхода из консолидации в треугольнике так и все семь. Настало время посмотреть тщательнее на индекс — не пора ли стать осторожнее с его ростом.



Сначала посмотрим на временные циклы. Индекс начал свой рост от дна 40 недельного цикла и находится сейчас в активной части роста цикла. Тем не менее доллар приближается к расчетному дну 40 дневного цикла и должен слегка затормозиться в своем росте. Время для дна 40 дневного цикла должно быть в районе 17 -23 марта — то есть на следующей неделе. Следующее дно — цикла 80 дней должно случиться в районе конца апреля. Что показывает нам волновая структура роста?

( Читать дальше )

Что же происходит с нашей любимой зеленью? А все четко по волновой теории и происходит. Мы имели консолидацию в 4 волне — треугольнике. Треугольник это фигура продолжения тренда — и для того чтобы правильно ее торговать — нужно лишь определить момент окочания волны Е внутри треугольника ( агрессивно ) либо входить на пробое окончания волны D ( консервативно ). Причем выход из такого треугольника обычно мощное движение. Это мы и получили в пятницу на нонфармах. Кто меня читал — на этом заработал. Кто нет — я не виноват ;)

Причем очевидно что движение еще не закончено и будет продолжено. Дивергенции нет даже на часовом графике.Пятницу индекс закончил в третьей волне и наверняка рост доллара будет продолжаться. Смотрим недельки

( Читать дальше )

Хочу разочаровать народ собравшийся здесь и возбудившийся на падение доллар рубль на 100 копеек за сегодняшний день. Боюсь вас энтузиастов крепкого дерева и фанеры вскоре знатно огорчат. А именно — пара приближается к дну очередного 80 дневного цикла. Расчетное время для дна цикла — 7 — 10 марта. Именно этим объясняется падение пары несмотря на укрепление доллара на внешнем рынке. Хочу напомнить что индекс пробил вверх сегодня фибо 50% от снижения 121 — 71 и видимо день закроется надо уровнем. В таком случае светит индексу 61.8% в районе 101.



Пара приближается к дну канала 80 дневного цикла. В прошлый раз эта граница выступила сопротивлением для пары. Сигналом на разворот пары вверх будет пробой 20 дневной линии FLD и закрытие дня над нею. Это около 63  на сегодня. Что же дает рублю право называться сейчас тефлоновым? Бинго — это же нефть! А что делает нефть? Она также вблизи некоторого разворота. Флет в четвертой волне в разгаре, но большую часть волны уже пройдена. ТФ 4 часа

( Читать дальше )

5 января я написал пост о том что похоже в текущем 80 дневном цикле S&P500 свой хай уже поставил. В моем посту  тогда приводилась куча обоснований этому. Прошло 9 дней — и пока все в русле прогноза, индекс весело падает и тяжко растет. Обновление по времени. Падает он к дну 40 дневного цикла которое ожидается в 20х числах января. И красные новости по штатам тому подспорье



К марту месяцу индекс должен упасть еще веселее. Волновая картина падения также прогнозирует тоже самое. Цели на графике. Мы скорее всего выходим из треугольника в волне В и идем вниз в волне С которая будет состоять из 5 волн. Должны оказаться в районе 1940 к концу января Минимальные цели — обновление минимумов волны А



( Читать дальше )

Очень интересная картинка складывается на индексе доллара. Врменные циклы намекают что победное шествие доллара в космос вскоре притормозится на полгода как минимум. Внизу картинка из сегодняшнего анализа. Дно предыдущего 80 дневного цикла было 16 декабря 2014
года и с тех пор индекс находился в растущей части цикла. Но по идее цена должна достигнуть своего первого локального максимума на пике второго 20 дневного цикла внутри 80 дневного. Это даты вчера — сегодня. Хотя они могут быть и чуть позже  в виду того что в сильном бычьем цикле пики показываются позже а дно раньше. Некотоаря стабилизация в конце декабря ( 29 — 30.12 ) — красная дневная свеча было дном первого 20 дневного цикла а его длительность сейчас — 18.7 дней соответственно пик второго 20 дневного цикла долже быть 8 -10 января. Кстати это коррелирует с рублем — если кто помнит мой анализ. С этой даты должно начаться снижение доллара и рост рубля.

( Читать дальше )

По крайней мере похоже что текущий 80 дневный цикл будет у него медвежий. В теории Херста есть несколько инструментов которые с той или иной погрешностью позволяют установить что пик текущего цикла пройден. Это пересечение в данном случае 80 дневной линии FLD сверху вниз или пересечение 80 дневной VTL ( тогда считается что пик цикла на уровень выше уже был ) На рисунке 20 day FLD это голубая линия — уже пересечена, а 80 day VTL — голубая прямая — трендовая — пока не пересечена. Если день закроется ниже 80 day FLD ( 2064 ) то можно говорить что пик 80 дневного цикла ( на ближайшие 60 дней ) уже пройден


еще интереснее будет если медианная цена ( желтая линия ) за день пересечет 80 day VTL — это будет означать что 20 недельный цикл также показал свой пик

( Читать дальше )

Последний обзор по временным циклам в этом году. Крайний был тут. Тогда я ждал что курс сформирует дно после 24 декабря. По факту думаю это произошло в эти выходные 27 — 28 декабря. Посмотрите на рисунок — особых изменений нет. Цена отскочила от дна 40 дневного цикла и направилась к 20 дневной лини будущей цены  20 day FLD. Причем сегодня она коснулась ее и отскочила, еще раз подтвердив что она важная линия для цены. Думаю максимум цены мы увидим в период до 10 — 15 января, после которого начнется снижение к концу января первым числам февраля.



На Московской бирже в новогодние каникулы будет четыре торговых дня, за которые курс рубля из-за небольшого объема торгов может как резко расти, так и резко падать. Однако реальная стоимость рубля будет определена только после окончания всех праздников, когда на рынок выйдут крупные банки и экспортеры. Это может спровоцировать неожиданные движения цены. Причем, для временных циклов не существует выходных, а значит повышение курса может вылиться в повышение наличного курса обмена при закрытой бирже.

( Читать дальше )

Снова посмотрим на временные циклы по рублю. Начало здесь 15 декабря я обещал что курс снизится к 22 — 24 декабря. Сегодня сочельник и в принципе большнство из того что рубль мог подарить на католическое рождество — он показал. Возможно укрепление продолжится еще день — два, но я думаю что не сегодня — завтра мы увидим вновь рост курса.



То укрепление которое сейчас показывает рубль — связано с окончанием 40 дневного цикла. Об это свидетельствует и пробой 20 дневной VTL (ошибка — на скрине 40day VTL ) на уровне около 60 руб\доллар что говорит о том что пик 40 ( на ступень выше ) дневного цикла уже пройден. После того как цена сформирует окончательно дно 40 дневного цикла — рост продолжится в идеале сформировав фигуру быкву М — где сейчас мы имеем только левое плечо.

( Читать дальше )