robostroy

Этот урок будет посвящен ответу на некоторые ваши вопросы, которые накопились в ходе публикации данных уроков.

Qlua для чайников. Часть 1

Qlua для чайников. Часть 2

Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера

Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками

Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки

Qlua для чайников. Часть 6. Модуль торговли. Остатки по бумагам на фондовом рынке. Удаление заявок

Вопрос: Можно пример, что бы в 23.40 закрывались все открытие позиции по рынку?

Для решения поднятой в данном вопросе задачи необходимо следующее:

• Знать, как выставлять заявки. Это мы уже умеем. Данную тему мы изучили на уроке 1 (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=773) и уроке 6 (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=790), где мы писали блок совершения сделок биржевого робота.
• Получить список позиций (частично этот вопрос мы так же изучили на уроке 6).
• Работать со временем. Этому мы сейчас будем учиться.
• Выставлять заявку именно по рынку. Этому тоже мы будем сейчас учиться.

( Читать дальше )

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

Продолжу публикацию уроков «Qlua для чайников». В первой части мы научились писать программу “Hello, World” и выставлять программно заявки. Сегодня пойдем дальше. Вы, наверное, обратили внимание, что все программы, которые мы написали на прошлом уроке, сразу же заканчивают работу, как только выполнили все запрограммированные функции? Возникает вопрос: как быть, если надо, чтобы программа работала постоянно, следила за рынком и совершала сделки? Очень просто. Надо сделать так, чтобы при запуске программа повторяла набор команд. Для этих целей в языке Qlua предусмотрены циклы.
С циклами мы уже столкнулись на прошлом уроке, когда писали групповой ввод заявок. Только в тот раз у нас цикл повторялся заданное количество раз. Но в языке есть и другие виды циклов. Например, цикл по условию. Этот цикл повторяется, пока выполняется определенное условие. Если это условие выполняется вечно – программа будет выполняться до тех пор, пока включен компьютер или пока вы ее принудительно не завершите.


( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Набираю авторов для проекта http://robostroy.ru 

Нужны заметки по алгоритмической торговле.
Интеренсы:
— описанные и оттестированные стратегии, чтобы можно было обсудить идею и результат;
— описание торговых роботов, написанных под Quik или Трейдматик, с кодом и пояснениями к коду. Сами алгоритмы приводятся, как правило, несложные, материалы расчитаны на тех, кто начинает программировать;
-теоретические заметки на тему алготрейдинга: оптимизация, контроль рисков, паттерны, индикаторы и пр.
— заметки в рубрику «Технологии» — рассказы о программах, приводах, библиотеках — обо всем, что интересно в техническом плане.

Подробнее с темами можно ознакомиться на сайте, посмотрев статьи по соответствующим рубрикам.
Сотрудинчеством может быть постоянным или публиковаться можно время от времени.
Оплата раз в месяц за знаки.
По всем вопросам обращайтесь в личку.

Ослабление рубля за последние месяцы привело к настоящей панике среди населения. Многие люди как сумасшедшие ринусь в банки покупать валюту – доллары и евро. Я не экономист, мне не хочется рассуждать о перспективах вложений в валюту, я больше верю в статистику, которая может помочь для получения прибыли. Но, всё же, по моему мнению, хорошие большие трендовые движения на долларе приостановились. Поэтому, я хотел бы рассказать о системе, которая была разработана мной в начале 2013 года и помогла получить неплохую прибыль в трендовом движении начала 2014 года.


( Читать дальше )

Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )

Заключительная часть переведнного для Робостроя интервью Джека Швагера (автор книги «Маги рынки») с Джеффри Вудриффом, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM).

Вудриф рассказывает о том, что котировки (например, данные тридцатилетней давности) могут быть не менее полезны, чем самые свежие, о значимости логического обоснования модели, находящейся в основании торговой системы, а также об алгоритмах анализа данных, которые позводяют отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические историю.


Взгляды Джеффри Вудриффа, подтвержденные его долгосрочным успехом, позволяют выделить четыре важных элемента системной торговли:
1. Возможно разработать торговую систему, которая не была бы ни тренд-следящей, ни контр-трендовой, и при этом была бы даже более эффективной (если сравнивать коэффициент доходность/риск Вудриффа с аналогичными показателями остальных системных трейдеров).
2. Можно использовать алгоритмы анализа данных, чтобы отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические данные (хотя, нужно все же сказать, что большинство людей делают это без должного понимания сути процесса и, как следствие, отыскивают прекрасно работавшие в прошлом паттерны, не имеющие в реальной торговле никакой ценности).


( Читать дальше )

Вторая часть переведенного нами интервью Джека Швагера  с Джеффри Вудриффом.

Джеффри Вудрифф рассказывает о том, как он разрабатывает торговую систему, которая избегает трендового и конт-трендового подходов. Он работает с паттернами (свечными комбинациями), которые позволяют определить наиболее вероятное движение цены в краткосрочном периоде. Двигаясь в этом направлении, трейдер приходит к мысли, что искать модели, которые наилучшим образом работают на одном из инструментов, неверно: велика вероятность переоптимизации. В итоге Вудрифф приходит к использованию общих моделей для всех инструментов.

Текст интвервью http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=645

Интервью Джека Швагера (автором книг «Маги рынка» и «Новые маги рынка») с Джеффри Вудрифф, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM), одним из ярких трейдеров, торгующий паттерны.

В первой части интервью Вудрифф рассказывает о том, как попал на рынок, рекомендациях брокера и духе противоречия. 

Джеффри Вудрифф всегда знал три вещи: он хотел быть трейдером, он хотел использовать системный подход и он хотел делать это не так, как все. Большинство трейдеров на фьючерсных рынках, которых часто сокращенно называют СТА, используют тренд–следящие стратегии. Такие системы пытаются определить начало тренда и открыть позицию в его направлении. Позиция держится до первых признаков окончания направленного движения или до тех пор, пока не поступит сигнал на разворот позиции. Меньшая часть системных трейдеров придерживается контр-трендового подхода, также известного, как торговля «на возврат к среднему». Как следует из названия, подобные торговые системы стремятся открыть позицию в направлении, противоположном существующему движению, когда алгоритм получает сигнал об истощении тренда. Но есть и третья группа торговых стратегий, не пытающихся получить прибыль из развития или окончания тренда. Такие системы призваны распознавать устойчивые закономерности, которые с большей вероятностью могут предсказать краткосрочную динамику ценовых колебаний. Вудрифф как раз и принадлежит к этой небольшой группе трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмы для поиска и распознавания подобных закономерностей. Он использует собственные уникальные разработки, что делает его одним из наиболее ярких трейдеров, торгующих паттерны.


( Читать дальше )