VIX.волатильность

Индекс страха по дневным (vix  на s&p500: скользящая средняя от амплитуды): рост.

Личное мнение:
советую не иметь лонгов по энергетическим, банковским, металлургическим и др. циклическим акциям:
высокая вероятность сильного падения (вероятности 100% не бывает).                                                                       

То же самое я говорил в феврале 2020г. в 6 выпуске youtube (после этого в марте 2020г.был обвал).                                                                                       
Раз почти все аналитики ждут роста рынков и падения доллара
(почти все крупные банки и др. брокеры советуют покупать), то,
раз стала расти волатильность, падение стало бы очень логичным.
БРОКЕРАМ НАПЛЕВАТЬ НА ВАШИ ДЕНЬГИ, А ШОРТАМИ КЛИЕНТОВ НЕ ЗАМАНИШЬ.

( Читать дальше )

Вы знали, что вчера рынок достиг 10% отката и это открывает очень хорошие возможности? Смотрим в видео📊Публичная торговля, разбор сделок и торговые рекомендации📆22 сентября 2020 (⏰13:00) 


( Читать дальше )

Почему он спросите вы?
Да мне интересно смотреть разные инструменты и какие по ним проходят объемы.
Допустим какой можно суммой зайти по рынку что бы не попасть на спред.
Допустим по нашему рынку суммой больше 1 млн. рублей кроме нефти вы нигде не зайдете по любому инструменту вы попадете на спред, если точней написать что бы исполнение было по рынку. Какой суммой крупняк может заходить по рынку, не вызывая существенных сдвигов. Кому как удобней смысл один.
Это если скальпить конечно для них это важно.
Но вот фьючерс на индекс волатильности. Пока он рекордсмен по плотности стакана и объемам.
Вот скрин от сегодня. Часовой график.

ГО на один контракт внутри дня $2000 цена пункта $50 шаг 5.
У разных брокеров внутри дня по разному конечно ГО, в ОЕС это будет уже 13200 за один контракт.
Ну так вот да по рынку можно кинуть заявку на $1 млн. долларов!!! И она у вас мгновенно исполнится)))

( Читать дальше )

Все как в книге по трейдингу! 

Turnaround Tuesday - паттерн первый!!

Oops Pattern (Larry Williams) - паттерн второй!!

Я не могу торговать, слишком много позиций открыл — закрыл за последний дни. А депозит меньше 25К, по этому на 5 дней закрыли.
Вот вам даю сигнал, может кто то из вас заработает, а потом спасибо скажите 

Если сегодняшний день по S&P 500 остается так же, все, ищите завтра вход в LONG, до 50, 61 по фибо… А у кого яйца по больше, то дежите до самого перехая. Паттерна лучше не видать.



А еще у меня почитайте «СИГНАЛЫ ПАНИКИ — VIX 3 Points (S&P 500)»
https://smart-lab.ru/blog/419734.php

Это третьей паттерн на сегодня.



Только не забудьте потом сказать спасибо!!!!

( Читать дальше )

VIX снижается к июлю, а затем значительно растет к ноябрю. Этот год, в этом смысле, ничем не примечателен, при том, что на сезонность накладывается еще неопределенность, связанная с выборами, и, “все еще впереди”.


http://info.convergex.com/hubfs/Convergex_Morning_Briefing_2016_9_9.pdf?utm_campaign=Morning+Briefing&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=34042850&_hsenc=p2ANqtz--aL6Kl4noTcdY-aOWpWEuSQJjLVITROfrG6HhXsTTZK3QqzKYvrf1XyCuf6gz3t2qzpoHg4xo4Oph321sVOSBNWxznEA&_hsmi=34042850


( Читать дальше )

По сравнению с недавним затишьем рынках, Пятничное падение стало самой настоящей кровавой баней, и прошлая неделя оказалась худшей для акций за последние 7 месяцев.
Уверенные ястребиные комментарии из уст Розенгрена, которому обычно присущ голубиный настрой, стали причиной роста шансов поднятия ставки, и это обстоятельство, похоже, спровоцировало произошедшее…

И шансы поднятия ставки растут в то время, как Индекс макроэкономических показателей США снижается.


( Читать дальше )

Теперь это официально признано: “самое ненавистное ралли” превратило рынок акций в “самый любимый рынок за всю историю”, так как спекулятивное позиционирование еще никогда (никогда!) не было таким бычьим…
Спекулятивное бычье позиционирование нарастало всю прошлую неделю. Короткие позиции по VIX и длинные позиции по индексу Dow находятся на исторических вершинах. Длинные позиции по индексу Nasdaq также рвутся вверх.

Более того, как указывает Goldman Sachs, рекордный объем сделок с колл-опционами на индекс S&P 500 после британского референдума указывает на беспрецедентное повышательное давление. Фактически, пять из десяти дней за всю историю с самыми большими объемами сделок с колл-опционами на индекс S&P 500 имели место после Brexit… “Мы считаем, что многие инвесторы “заглянули” в рынок во время ралли на нем. Они купили коллы, тем самым взяв рынок в аренду, вместо того, чтобы владеть им.”

( Читать дальше )

Хз, но обращу ваше внимание на то что, ВИКСЫ в контанго в 7 процентов. 

С таким контанго серьезное падение индекса кажется сомнительным.

Европейский VIX в 2.2 раза выше, чем американский.
Это рекорд за всю историю!
  
Что это означает на языке простых смертных?
Волатильность европейского рынка в 2.2 раза больше, чем американского, т.к. он сейчас в 2.2 раза рискованне грубо говоря.


( Читать дальше )