форекс

Ведомости пишут про продление обязательной продажи валютной выручки до конца 2024 года. Хорошо, что само продление достаточно активно оценивалось и обсуждалось, т.е. это не автоматическое продление, а скорее продление на основании оценки выгод/издержек в текущей ситуации.



✔️ Издержки здесь вполне понятны – это снижает гибкость расчетов для экспортеров и повышает транзакционные издержки. Хотя то, что обязательная продажа по сути распространена на 50% от экспорта (независимо от валюты расчетов), позволяет сохранять экспортерам определенную гибкость. Это также снижает стимул для расчетов в рублях за экспорт, хотя и здесь важно скорее наращивание расчетов в рублях за импорт, которого пока не происходит, т.е. в случае с рублями важно стремиться к синхронизации роста расчетов в рублях за экспорт и импорт. 

Само решение делает валютный рынок в некотором смысле «тефлоновым», т.е. низкочувствительным к объективным экономическим процессам. Но нужно понимать и признавать, что с учетом текущих реалий эффективное ценообразование на валютном рынке затруднено – рынок сильно дезагрегирован и сегментирован. Поэтому без «костылей» ему пока ходить сложно находить баланс.

( Читать дальше )

👆🏻Указ президента РФ № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 г.

👉Такую статью сегодня опубликовали Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/04/23/1033493-vlasti-reshili-prodlit-trebovaniya-po-vozvratu-valyutnoi-viruchki). Новость опубликовали сегодня, а рубль укрепился еще неделю назад🤷🏻‍♂️. Опять к вопросу об инсайдерской торговле. Ну да ладно, это Россия, детка😉

👆🏻В целом, вряд ли эта мера позволит сильно укрепить RUB, так как некоторые экспортеры все-таки получили послабления и индивидуальные разрешения не продавать выручку. Значит навес продаж валюты так или иначе будет ниже, чем 4-5 месяцев назад.

👉Кроме этого, многие эксперты заметили, что российские компании повысили ставки по облигациям в юанях — это прямой признак того, что валюты в РФ несколько не хватает. Если дефицит будет сохраняться — давление на RUB так же будет расти.

👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным MOEX на вчера имеет перевес первых: 76% покупателей против 24% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего укрепления рубля.

( Читать дальше )

Иранская атака и ответ Израиля в значительной степени остудили ожидаемый отскок евро в основной паре. Как говорят «ложки нашлись, но осадочек остался».Сильная статистика услуг из еврозоны обеспечила лишь небольшой «подскок» евро, чтобы вернуться к тренду на снижение: ставки в долларе выше, а политические риски угнетают аппетит к риску.
У рубля своя тема: бегство из рубля крупняка на фоне национализации активов крупного бизнеса. Но это тема стратегическая и рубль рад поотскакивать вслед за евро. Но евро еще рос, когда рубль стал " сливаться": впендюренный в Украину 61 млрд долларов и 4 млрд фунтов ст.- делают картину покупки рубля еще более неубедительной.

паттерн: (D) падение от -2.5% до -3%
дата: 22.04.24
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 49
частота: 1.63 раз в год
без сигнала: +5.76%

Как показывает статистика, подобные падения являются бычьим сигналом в краткосрочной перспективе (до 5 торговых дней).

headlines Q.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Ситуация на рублевом рынке ликвидности по-прежнему спокойная — на сегодняшнее утро профицит рублевых средств в 1 трлн рублей. 

Банк России занимает нейтральную позицию на рынке, не проводя каких-либо серьезных и систематических операций по изъятию ликвидности с рынка. В понедельник регулятор влил в рынок 150,7 млрд рублей.

На валютном рынке России сегодня наблюдаются крупные покупки валюты в районе 12,85 рублей за юань. К 11:45 мск было проведено 11 сделок на сумму более 100 млн рублей каждая. В общей сложности их сумма составила более 2 млрд рублей. 

 
Ссылка на пост

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy


▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.07109
▪️Стоп лосс: 1.07603
▪️Тейк профит: 1.06008
▪️Актуальность: до конца текущего дня

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. Вчерашний ордер по данной валютной паре так и не был открыт. В рамках сегодняшнего дня рассмотрим короткую позицию выше вчерашней точки входа, а именно от области ключевого сопротивления на 1.07083 — 1.07268. Сегодня у нас есть несколько волатильных новостей, которые могу оказать влияние на цену данного актива. Следует ждать ретест данной области сопротивления, откуда цена пойдет вниз на обновление своих лоев. Стоп лосс убираем за всю область сопротивления.

Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до обновления текущих лоев. Далее будем смотреть по ситуации, т.к. цена может вернуться обратно. В таком случае мы рассмотрим повторную продажу от ключевой области сопротивления, либо от недельной области сопротивления 1.07754 — 1.07968.

( Читать дальше )

                  Святые — это грешники,
                   которые не остановились
                   на достигнутом.

Всем трям и привет! 
Охохо… што ж твориццо! Всё куда-то летит и падает… ну почти всё. За зиму мы совсем разленились… лишний пых сверх нормы уже как личное оскорбление воспринимается)))
Шучу. :) 
К концу апреля наконец-то расчухались и начали активно двигаться. )) Ну и нам всем пора включаться в работу. А то мышей не ловим.))

Новости сегодня идут целый день. Так-то их и отрабатываем уже (прогноз). То есть $ почуть укрепляется.

На Европе:

на Америке:


( Читать дальше )

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года

Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 года.

🟢При продлении требований нормативы останутся прежними, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. По словам близкого к правительству источника «Ведомостей», вплоть до недавнего времени не было окончательного решения о продлении или истечении срока указа.

Сейчас из-за сложностей с транзакциями, которые усилились с начала этого года из-за вторичных санкций, репатриация валютной выручки в регламентированные сроки (60 дней с момента получения средств за товар) практически невозможна, отметил источник, близкий к РСПП. В целом, когда вводились требования к репатриации, отдельно оговаривалось, что это временное, а не постоянное решение, посетовал он.

🔜 У правительства есть две причины для продления действия норматива обязательной продажи валютной выручки, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Во-первых, он позволяет сохранить ликвидность внутреннего валютного рынка, во-вторых, дает дополнительный инструмент контроля и прозрачности за иностранными активами крупнейших экспортеров.

( Читать дальше )

Что следует учитывать в новой санкционной реальности в России?




• Обнулены потоки международного капитала (нерезидентов), обусловленного дифференциалом процентных ставок, уровнем рентабельности и скоростью роста финансово-экономических показателей в России. Ни уровень ставок в России, ни прибыльность бизнеса, ни конъюнктурные особенности теперь не влияют на приток или отток иностранного капитала.

• Блокировки российских резидентов делают невозможным свободный отток капитала резидентов РФ так, как это было до 2022 (прямые и портфельные внешние инвестиции практически обнулены с 2022), а весь отток концентрируется в денежных активах, торговых кредитах и дебиторке.

• Растет доля расчетов в нацвалюте и валюте нейтральных стран растет. До 2022 около 85% экспорта и 66% импорта было в валюте недружественных стран, а теперь 25% экспорта и 28% импорта.

• Свыше 40% в структуре оттока валюты из России с 2022 формировал внешний долг (необходимость погашения), а к 2024 практически весь внешний долг погашен, что в будущем снизит спрос на валюту.

( Читать дальше )