Постов с тегом "структура рынка": 25

структура рынка


Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Добавим немного жизни. Часть 3. Big Fish

Предыдущие части были здесь и здесь, но потом Тимофей их прое упустил.

В предыдущих публикациях я говорил, что использую почти все системы, описанные Ларри в этой книге. Все, кроме одной. В общем то Ларри ее и не описывает в книге как законченную систему, а лишь показывает методы построения. Видимо поэтому и названия у этой системы в книге нет. Назовем ее Big Fish.
Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Добавим немного жизни. Часть 3. Big Fish

В книге описана структура рынка в виде, в котором ее видит автор (привет секте ЗигЗага!). На основе этой структуры и строится система. Чтобы было понятнее о чем речь придется немного процитировать книгу:

Понимание структуры рынка

В то время, как чартисты придумали странные названия почти для каждого движения и колебания цены, они, похоже, пропустили самое главное свойство рынка, а именно, цена (представленная ежедневными барами, у которых вершина бара указывает самую высокую цену сделок в этот день, а основание бара –самую низкую цену сделок) движется строго определенным и почти механическим образом. Это все равно, что учить новый алфавит – как только вы научитесь понимать буквы, вы сможете читать слова, а как только вы узнаете слова, сможете читать текст.

( Читать дальше )

Сегодня мне 40

Сегодня мне 40 (без малого 10 из них — я на smart-lab). Принимаю:

— поздравления и пожелания
— портфели в ДУ (через QUIK или рекомендации)
— эксклюзивные фрактальные индикаторы, которые (без моей доработки) всё равно вам ничего не дают (и не дадут)

Со своей стороны и у именинника есть для вас ценная информация...

Не секрет, что в похожих ситуациях цена ведёт себя по-разному, исходя из картины на более старших таймфреймах. Так сколько же уровней иерархии необходимо анализировать, чтобы извлекать прибыль? Я алгоритмически доказал (по крайней мере самому себе), что вполне достаточно одного. Причём горизонт прогнозирования (т.е. время в позиции) даже превышает анализируемое историческое окно (размером с сотню-другую свечек).

Ну а касательно 40-ка лет, то тут можно говорить очень много… Но я, пожалуй, ограничусь лишь фразой, сказанной моим начальником в банке почти 20 лет назад:

Главное в жизни — это принимать правильные решения.

NZDUSD (6N) - объёмный анализ балансов, уровней поддержек и сопротивлений 06.09.2018

День сто пятнадцатый.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Представляем Вашему вниманию, фьючерс 6N. По сути это один из самых низковолатильный инструментов, неприметных для неопытных и не из группы популярных для большинства… Но для нас, команды «Powerful Traders» именно этот старый финансовый аристократ вызывает,
Инструкция по чтению Балансной и Объёмно-Кластерной среды. (6N nzdusd)
особенные трепетные чувства и почтение. Признаемся, что именно эта тихая гавань, одна из наших баз подпитки, восстановления и опыта управления большими ордерами. С учётом небольшой волатильности, на киви можно торговать более крупными лотами при разумеется малом стопе, так как он маржинально безупречен 10$ за лот, овернайт 1500$! 



( Читать дальше )

Инструкция по чтению Балансной и Объёмно-Кластерной среды. (6N nzdusd)

День девяностый.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Сегодня мы продолжим тему, по краткой, информативно-разъяснительной инструкции по чтению балансной и объёмно-кластерной среды графиков, предоставляемым алгоритмическим комплексом «Navigator» (created by Powerful Traders).
Представляем Вашему вниманию, фьючерс 6N. По сути это один из самых низковолатильный инструментов, неприметных для неопытных и не из группы популярных для большинства… Но для нас, команды «Powerful Traders» именно этот старый финансовый аристократ вызывает,
Инструкция по чтению Балансной и Объёмно-Кластерной среды. (6N nzdusd)
особенные трепетные чувства и почтение. Признаемся, что именно эта тихая гавань, одна из наших баз подпитки, восстановления и опыта управления большими ордерами. С учётом небольшой волатильности, на киви можно торговать более крупными лотами при разумеется малом стопе, так как он маржинально безупречен 10$ за лот, овернайт 1500$! 
Инструкция по чтению Балансной и Объёмно-Кластерной среды. (6N nzdusd)



( Читать дальше )

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня поговорим о рыночных циклах и как на них можно заработать!


Рыночный цикл.

У рыночного цикла есть много определений, я попробую сформулировать своё определение с учётом знаний о рынке и торгового опыта.

Рыночный цикл — это волнообразное движение цены от локального минимума (Максимума) до следующего неопределённого максимума (Минимума) в будущем, т.е. промежуток времени между двумя мин. и мак. значениями индекса, показывающий эффективность\слабость фондового рынка в целом.

В долгосрочной перспективе цена движется под воздействием исключительно мощных фундаментальных факторов, формируя тем самым рыночные циклы.

Основные фундаментальные факторы, на примере российского фондового индекса МосБиржи:

  • Политический «Вес» страны на мировой арене
  • Стоимость барреля нефти
  • Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат
  • Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций.  Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства:  Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2017г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся...
  • Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар
  • Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)
  • Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.
  • Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета
  • Уровень развития конкретного сектора экономики
  • Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).


( Читать дальше )

Как последователю теории Доу(Джона Мерфи) определить значимые Ценовые Экстремумы?

Тема будет состоять из нескольких топиков. Вот примерное оглавление:
1.Определяем задачу(Неизвестное);
2.Различные способы определения Ценовых Экстремумов
3....
4.Резюме

Что мы имеем?
Имеем Определение Тенденции(Тренда) данное Джоном Мерфи, Восходящая Тенденция — каждая последующая Вершина выше предыдущей, каждая последующая Впадина выше предыдущей. Нисходящая Тенденция — каждая последующая Впадина ниже предыдущей, каждая последующая Вершина ниже предыдущей… если не выполняется ни одно из этих условий значит на рынке Флет.
Ключевые слова: последующий и предыдущий!
Но юзер, пожелавший воспользоваться воспользоваться этим кратким описанием взглянет на график цены, и «зависнет»...
Для того, чтобы провести линию Тренда, нужно определить уровни поддержки и сопротивления, которые в свою очередь образуются после формирования Ценовых Экстремумов.
Ценовой Экстремум(Вершина) — значение цены в этой точке не были превышены в течении некоторого времени до и после его образования;
Ценовой Экстремум(Впадина)



( Читать дальше )

Структура рынка

Структура рынка состоит из Ценовых Экстремумов(Вершин и Впадина) которые образуют Уровни поддержки и сопротивления, если их нет, то говорим «нет Структуры на рынке», если Ценовые Экстремумы есть, то можно определить есть Тенденция или ее нет...
О том, как определить Тенденцию используя Ценовые Экстремумы(Вершины и Впадины) можно прочитать у Джона Мерфи...

P.S. Это просто Определение, что же такое Структура рынка


Структура рынка. Линии Тренда и Канала

Для того, чтобы нарисовать Трендовую линию, необходимо дать определение Тренда. Вот как это делает Джон Мерфи… «Визуальный инвестор», 1996; «Технический анализ финансовых рынков», 2012

Рынки не движутся в каком бы то направлении по прямой линии. Их движения представляют собой серию ЗигЗагов. Они напоминают череду последовательных волн с ярко выраженными Вершинами и Впадинами. Именно направление этих Вершин и Впадин образует рыночную Тенденцию.
Восходящую Тенденцию(Тренд) можно определить как серию последовательно повышающихся Вершин и Впадин;
Нисходящую Тенденцию(Тренд) можно определить как серию последовательно понижающихся Вершин и Впадин;
Во всех остальных случаях Тенденции(тренда) нет.

Структура рынка. Линии Тренда и Канала



( Читать дальше )

Структура рынка. Опорные точки

Структура рыночной цены.


Структуру рыночной цены составляют Впадины и Вершины, которые цена образует.
Опорная точка поддержки(Вершина). Она характеризуется тем, что значение цены в этой точке не были превышены в течении некоторого времени.
Опорная точка сопротивления(Впадина). Она характеризуется тем, что значение цены не опускалась ниже этой точки в течении некоторого времени.
Структура рынка. Опорные точки

Рыночная структура может иметь 4 вида:

1.Вершины и Впадины последовательно меняют друг друга
Структура рынка. Опорные точки



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн