Постов с тегом "подгонка": 10

подгонка


Рейтинг алго-ядер.

    • 15 января 2023, 17:27
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Рейтинг алго-ядер.


Ниже вырезки из диалога с проф. скальпером (алго). Оставлены только некоторые мои высказывания. Ссылки и итоговая мысль добавлены потом.

Форматирование поста было выполнено под старый дизайн.

 

Подгонка.

Представь, что осень была граалем для скальпера, а зима — полная противоположность.

Когда ты оптишь зиму, у тебя получается подгонка, что якобы зима хорошая. Затем смотришь осень по посчитанным сетам, а там — супер. В итоге делаешь вывод, что имеешь рабочие сеты. Но ведь ты просто подогнал.



( Читать дальше )

Переоптимизация?

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
Переоптимизация?



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Ловушки тестирования и оптимизации

    • 09 февраля 2018, 03:55
    • |
    • First
  • Еще
Очень интересно узнать, кто какие методы использует для для избежания подгонки (overfitting) системы.

Я лично ничего, кроме форвард тестирования для себя пока не нашёл. Поделитесь, если кто сталкивался и успешно использует подобные методы.

Что можете сказать про алгоритм бустинга AdaBoost?

Самообман алготрейдеров

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.

Оптимизация или подгонка?

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Оптимизация или подгонка

Может ли алгосистема быть без параметров? Кто как считает?

В тех случаях, когда у системы есть много параметров и в зависимости от разных значений этих параметров получаются разные значения качества, встает вопрос, какие значения параметров выбрать (оптимизация) и не является ли данный выбор подгонкой под какие-то выбросы или особенности цены?

Общего практического ответа на этот вопрос, скорее всего, нет, поскольку любая оптимизация есть подгонка по сути.

Однако, на этапе оптимизации-подгонки вполне можно понять, является ли данная оптимизация подгонкой в чистом виде или же выбранный оптимум имеет смысл для практической торговли.

Рассмотрим крайние случаи для воображаемой системы с одним параметром.

Первый вариант. Годовая доходность системы в зависимости от параметра меняется случайным образом от -100 до +100 % годовых. Формально есть что выбрать, но стоит ли?

Второй вариант. Годовая доходность системы зависит почти линейно от данного параметра. При малых значениях параметра она колеблется в районе -100%. При больших — поднимается до +100%. В этом случае оптимизация имеет смысл, но надо разбираться с логикой построения.

( Читать дальше )

Псевдосистемы

«Псевдосистемами» является большая часть известных и доступных (а также очень дорогих и недоступных) механических торговых стратегий. Как отличить их от действительно стоящих, работоспособных методик?

Псевдосистемами я называю их потому, что такие алгоритмы обладают всеми признаками настоящей торговой стратегии, но внутри таковыми не являются, т.к. построены по совершенно иному принципу. Стоит понять, в чем отличие, чтобы снизить риск использования в своем портфеле подобной «мины замедленного действия».

В статье «подгонка систем под историю» мы в двух словах рассмотрели, каким образом возникают иллюзии закономерностей, на первый взгляд кажущиеся реальными и привлекательными. Проблема большей части трейдеров и разработчиков систем в том, что создавая свои методики, они не обращают внимания на то, что их изобретение чаще всего является набором красиво выпавших случайных цифр.  Временами, совокупность таких случайностей может давать восхитительно красивую восходящую линию капитала, что трейдер становится убежден в том, что такой результат обязательно имеет под собой какую-то фундаментальную основу и просто обязан продолжать работать в будущем.



( Читать дальше )

Подгонка Торговых Систем под Историю

Наверняка Вы часто слышали такое выражение, как «система подогнана под исторические данные» (так называемый курвфиттинг, овер-фиттинг). Часто бывает так, что разрабатывая стратегию, мы получаем алгоритм, прекрасно работающий на прошлых котировках, но как только начинаем торговать по нему в реальном рынке, то сразу же сталкиваемся с его абсолютной бесполезностью. Это явление повсеместно в среде трейдинга, но его причины, почему-то, никогда не были хотя бы в какой-то мере освещены.


В начале своего пути трейдера я также задавался вопросом, почему большая часть разработанных мной «стратегий», которые рисовали поистине красивые линии эквити на тестировании, уходили в минус, стоило только начать по ним торговать. Но ответа не было. Были считавшиеся аксиомой, не требующей доказательств, заявления многих в меру опытных трейдеров, что «чем лучше система работала на истории, тем меньше шансов того, что она будет работать на реальном рынке». В относительно грамотной книге Ван Тарпа «Трейдинг — Ваш путь к финансовой свободе» имеется схожее утверждение: «чем больше параметров, или степеней свободы вы используете в своей стратегии, тем вероятнее она окажется подогнанной под исторические данные». Однако разбора, или хотя бы понятного описания причин такого опасного для трейдера явления не описано ни в книгах, ни на многочисленных форумах по биржевой тематике. Чтобы решить проблему, ее необходимо изучить. И как ни странно, современной науке феномен «подгонки» давно известен и даже досконально изучен, правда, мало кто применяет эти знания к трейдингу.



( Читать дальше )

Подбор инструментов для портфеля. Подгонка или нет?

    • 14 июня 2013, 20:25
    • |
    • Spark
  • Еще
Предлагаю следующую тему для обсуждения.

Имеем 100 акций и простую систему, скажем, пробойную трендовую.
Видим, что на 30 из них стратегия работает, дорабатываем, слека оптимизируем, запускаем торговлю.


Столкнулся с таким вопросом: а не является ли выборка наиболее результативных инструментов элементом подгонки?

Приветствую любые комментарии, мнения, логические выводы из Вашего личного опыта!

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

    • 21 июня 2012, 15:23
    • |
    • gars
  • Еще
В продолжение предыдущего поста, решил проверить, как поведет себя стратегия на других тикерах. Если нормально, то для диверсификации можно будет торговать одновременно несколько бумаг.

Тестирование fSBRF.

Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.

Теперь протестирую на годах 2006-2012:

2006г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн