Постов с тегом "открытые позиции": 209

открытые позиции


Поведенческие финансы: Есть ли смысл от открытых позиций МосБиржи ?

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино. В качесте примера покажу Сбербанк и собранные позиции юридических позиций (разница лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции). Первые результаты в экселе ниже, интересные моменты выделил кругом.
1. График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Сбербанка
Поведенческие финансы: Есть ли смысл от открытых позиций МосБиржи ?

Как мы можем видеть по графику,- чистые позиции юридичиеских лиц часто предшествовали поведению цены. Меня это взбудоражило! Дальше я решил использовать индикатор RSI на чистые позиции юридических лиц чтобы выделить когда были сильные лонги или шорты, результаты ниже. 
2. График RSI юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


( Читать дальше )

👥 Фьючерсные позиции юридических и физических лиц. Преимущества использования в своих стратегиях

    • 14 марта 2024, 16:19
    • |
    • ARcan
      Smart-lab премиум
  • Еще

👥 Фьючерсные позиции юридических и физических лиц. Преимущества использования в своих стратегиях


Что такое ОИ?

Открытый интерес (ОИ) представляет собой общее количество открытых контрактов на фьючерсном рынке, которые еще не были исполнены или закрыты. Этот показатель является важным индикатором рыночной активности и сентимента.
Он складывается из открытых позиций юридических и физических лиц.

Зачем использовать ОИ?

Данные по ОИ могут стать настоящим пластом новой полезной информации для трейдеров, ведь они позволяют:

  • Оценить настроения рынка.
    Преобладание длинных позиций (OI > 0) говорит о бычьем настроении, преобладание коротких (OI < 0) – о медвежьем.

  • Понимать, за счет кого происходит движение цены — юридических или физических лиц
                     
  • Идентифицировать крупных игроков.
    Резкие изменения OI могут сигнализировать об непосредственном участии крупных игроков.
  • Следовать трендам.
    Рост OI вместе с ценой – подтверждение тренда, а его снижение – возможный разворот.

Пример использования ОИ:



( Читать дальше )

Поведенческий анализ на товарном рынке: Золото. Рекордный Открытый Интерес со стороны Юридических лиц.

Разбор поведения юридических и физических лиц в марте 2024 года. Платформа mscinsider.com

Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024
Поведенческий анализ на товарном рынке: Золото. Рекордный Открытый Интерес со стороны Юридических лиц.

2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024 года.



( Читать дальше )

Поведенческий анализ на товарном рынке. Разбор дня отрицательных цен на нефть в 2020 году. Что делали участники МосБиржи ?

Разбор поведения юридических и физических лиц за несколько дней до отрицательных цен на нефть. Что происходило в апрель 2020 года? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался когда собрал все отчеты по открытым позициям игроков с МосБиржи воедино в графики и стал анализировать разные переломные и интересные моменты в истории, а также как действовали игроки в эти периоды времени. Сегодня предлагаю разобрать момент за несколько дней до дня отрицательных цен на нефть в апреле в 2020 году.  20ого числа нефть марки WTI опустилась до -40$, а марка Brent до минимума с 2002 года 19,6$. Да, возможно что тема устарела. Тем не менее по кол-ву открытых позиций на фьючерс по марки нефти Brent апрель 2020 года до сих остаётся рекордным.

Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График юридических лиц по фьючерсу нефть BRENT 20 апреля 2020
Поведенческий анализ на товарном рынке. Разбор дня отрицательных цен на нефть в 2020 году. Что делали участники МосБиржи ?

2) График физических лиц по фьючерсу нефть BRENT 20 апреля 2020


( Читать дальше )

Поведенческий анализ игроков как инструмент защиты от падений на рынке

Возможно ли узнать с помощью поведения игроков на срочном рынке хоть что-то заранее? Разбор поведения юридических и физических лиц за несколько дней до СВО. Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался когда собрал все отчеты по открытым позициям игроков с МосБиржи воедино в графики и стал анализировать разные переломные моменты в истории РФ, а также как действовали игроки. Сегодня предлагаю разобрать момент за несколько дней до СВО. Для этого включаем чистые позиции (лонг — шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты. 
1) График физических лиц по фьючерсу ПАО «Московская Биржа» 23 февраля 2022
Поведенческий анализ игроков как инструмент защиты от падений на рынке
2) График юридических лиц по фьючерсу ПАО «Московская Биржа» 23 февраля 2022


( Читать дальше )

Поведенческий анализ игроков на срочном рынке Мосбиржи

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения.
1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа
Поведенческий анализ игроков на срочном рынке Мосбиржи
2. График физических лиц по фьючерсу природного газа



( Читать дальше )

Открытый интерес в опционах на Сбер

Просто оставлю это здесь.

Для самоконтроля.

Напомню только, что основная поза в лонгах фьючерсов Сбер-3.24 была набрана на старте по 27000. И Макар сейчас сильно в проигрыше...


Открытый интерес в опционах на Сбер




( Читать дальше )

Открытый интерес. Как его торговать? Разбор сделки на примере

    • 17 февраля 2023, 09:34
    • |
    • ARcan
      Smart-lab премиум
  • Еще
Всех приветствую! Давайте рассмотрим, как на данных только открытого интереса и направления позиций можно совершать успешные сделки.
За данными и графиками обратимся к сервису Futuresgraph. Для разбора возьмем фьючерс на Золото за вчерашний день.
Открытый интерес. Как его торговать? Разбор сделки на примере
Здесь нас будут интересовать Открытый интерес (желтая линия, сумма всех позиций физ лиц) и их Направленная позиция (фиолетовая линия, все лонг — все шорт физ лиц).
И для наглядности наложим этот график на котировки с TV:
Открытый интерес. Как его торговать? Разбор сделки на примере

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн