опционы РТС

Друзья и коллеги, приветствую, удачного окончания торгового года!
Вот сейчас в опционном стакане пута с экспирой 30.12 при цене аск/бид 1650/1600 стоят 900 контрактов в биде по цене 60, какой в этом смысл cейчас выставлять такую далекую от средней стаканной цены заявку?

В последние полгода итоги выступления ФРС двигали рынок, позволяя неплохо заработать на опционах:
19.12.18 (день невиданной щедрости, кое-как успел урвать часть пирога, так как не ожидал подобных скачков фьючерса РТС), а также более спокойные, но прибыльные 30.01.19 и 20.03.19 — но их не торговал.

Протокол 10 апреля, полагаю, погоды не сделает, а вот 1 мая может быть интересен. Но в этот день наш рынок закрыт, так что вполне возможно 2 мая могут дать хорошего Гепа на открытии (будет тонкий рынок?)…

Перейдем к теории вероятностей. Если подряд везёт (допустим с вероятностью 50%), то вероятность следующего везения стремиться к нулю, потому возникает вопрос: неужели и 4ое заседание даст прибыль???

Так что пока в раздумьях входить или не входить…

Ранее писал про события 20 и 22 марта.

В виду низкой волатильности рынка не стал торговать, а решил наблюдать… И как оказалось зря, упустил пару крупных рыбешек.

20 марта, ФРС:

22 марта, ЦБ РФ:

( Читать дальше )

добрый день всем, парни!

как всегда пару глуппых  вопросов, хочу сыграть в лотерею 
думаю что РТС в мае будет 138

какие опционы взять и сколько иксов можно сделать?! Какие брать недельки или месячные?!

бюджет 30 хочу удесетириться)
‭
Сколько сейчас стоит Страйк 137500?
компа нет все по телефону буду делать

Добрый вечер, друзья! Сегодняшний топик хочу посвятить вопросу о том намеренно ли брокеры скрывают истинное положение с ОИ опционов февральской серии РТС ??? Есть такая информация, что то ли путаница у них, то ли новый формат представления данных. Действительно если взглянуть на доску опционов, то объемы никакие, мягко сказать. В общем факт остается фактом, тем более в такое время. Возможно кто-то владеет более конкретной информацией, прошу поделиться. 
Ну и всем хороших выходных и со старым Новым годом Вас!!!

в 13-36 купил 102500 коллы. цена сразу пошла в нужную сторону)) по индексу ценник поднялся на 1000 пунктов, по коллам — на 300 еле-еле..
сейчас ценник по индексу — минус 1000, по коллам минус 700 пунктов(( обидно
идея была чисто спекулятивная. профит стоит на +20% 
интересно, изучал ли кто нибудь на смарте взамиосвязь изменения цены по индексу и опциону. ведь получается, если индекс ростет. но цена на опцион не «успевает» расти хотя бы с коэф 0,8-0,9, то получается кто-то продает коллы, и тем самым дает подсказку о ложности движения?
конечно, задним умом можжно все объяснить.
 

всего 1,5 часа  … адреналин !!!!

Товарищи!
Разъясните два вопроса по опционам.
1) В спецификации контракта есть три варианта ГО —  по непокрытой позе, синтетической позе и под покупку.
Если я купил фьючерс РТС и решил купить пут на РТС, то мне какое ГО смотреть?
То же самое, но продал Call на РТС, какое ГО смотрю?

2) Допустим, продал опцион Call на РТС со страйком 100 000. К моменту экспирации он вне денег (цена б.а. 120 000). Что будет с моей позицией, если я не закроюсь в стакане?

Такая красивая поза было в опционах. Без всякого риска снизу. 
Решил улучшить.
Продал 25.02.14  125 путы.
Жадность фраера сгубила.
Классика жанра. Маржин коля.