моделирование цен

да и по виду нормальный паттерн выкупной.

а мы всё покупаем и покупаем.

а уж в какую сторону сработает -
уж каждый сам для себя решает.

крепкий рубль. набиулинский.



( Читать дальше )

Уважаемые резиденты сМарт-лаба,

Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.

Дано:  Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.

При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании? 

Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.

Всем интересующимся — полезного просмотра!
www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 

Когда то хороший человек под ником baL-tramS предоставил для смартлабовцев информацию по используемым на бирже технологиям.
Ознакомиться с ними Вы можете по этим ссылкам:
smart-lab.ru/blog/39084.php   Часть 1
smart-lab.ru/blog/39085.php   Часть 2
smart-lab.ru/blog/39086.php   Часть 3
smart-lab.ru/blog/39088.php   Часть 4


( Читать дальше )