конференция по алгоритмической торговле

Утро субботы начинаю с посещения конференции Финама и Ай ти Инвест по алготорговле.
Не смотря на раннее утро, полный зал. Много знакомых лиц.

Конференцию открыл Владимир Твардовский. Рассказал про тенденции алготорговли за последние 2 года. Было интересно понаблюдать статистику брокеров по числу алгоритмистов и их оборотам. 

Далее выступал Алексей Афанасьевский. Очень интересный доклад про использование вейвлетов в алготорговле. Вейвлет — математический аппарат, позволяющий раскладывать по базису функций, основной особенностью которых явл. локализация по оси абцисс — за пределами некоторой окрестности такая функция практически не отличима от нуля. 
Если простым языком, то Алексей использует фрактальный анализ для поиска закономерностей на рынке. Строит вельвет спектры. А далее использует найденные закономерности, обучая нейронные сети. Доклад сложный. Но есть над чем подумать и что поизучать на досуге.

Следующий доклад — Игорь Шепелев про построение алгоритмического фонда. Молодой человек, ученик Xelius, рассказывал как с нуля создавал свой бизнес. Респект молодому человеку за смелость.


( Читать дальше )