Постов с тегом "количественные методы в финансах": 4

количественные методы в финансах


Рецензия на книгу Грегори Цукерман "Человек, который разгадал рынок"

Не могу разделить восторга в других рецензиях.
Книга скорее художественная. Вынести для собственной торговли что то полезное трудно.
Повествует о фонде Renaissance и Джеймсе Саймонсе. 
Перешел из математики (глава кафедры в университете) в инвестиции в 40 лет. Верил что можно найти закономерности на рынке и заработать. Активно привлекал известных математиков по всей стране для работы в своем фонде. 
Описано много внутренних конфликтов в коллективе фонда, как приходили и уходили математики, нарушение этических норм и т.д.

Из любопытного можно с улыбкой почитать как цены закрытия записывали вручную на ленте в офисе, становясь на табуретку. Как собирали исторические данные по крупицам, внося из вручную. Как приказы подавали трейдерам по телефону… в 1995 году переходили на С++… как из IBM взяли ребят, кто работал над распознованием речи, и адаптировали наработки для анализа новостей, упоминания компании в сми и т.д

Из полезного: 
1. «Урок был таков: делай в жизни то, что тебе нравится, а не то, что как тебе кажется, ты должен делать».

( Читать дальше )

Ищу коллег по количественным стратегиям и алгоритмической торговле

Инвестируем средства для нескольких HNWI. Традиционные стратегии (облиги, традиционное распределение между ETFами на индексы, и остальные усталые идеи предлагаемые банками и брокерами) в моменте не очень интересны. Работаем над количественными стратегиями с автоматизируемой (или частично автоматизируемой торговлей) и ищем как опытных так и начинающих коллег с идеями и торговым, техническим, или математическим бэкграундом (в формате партнеров, наемных работников, или другом удобном формате).
   Совсем HFT не очень интересно (мы все таки больше про высокоуровневый софт а не про железо) но стратегии которые держат позиции от минут до нескольких дней вполне интересны, как и более долгосрочные количественные стратегии. Интересны развитые и ликвидные рынки — большой фокус на стоимости торговли (bid/ask, комиссии, слипадж, возможность использования алгоритма для работы с ценой при входе/выходе). Инструментарий: фьючерсы (индексы, товарные рынки, облиги), опционы на акции и фьючерсы, акции, ETF, валюта. У нас есть собственная разработка (C#, python но готовы и ваши предложения посмотреть если это критично).
   Если у вас есть идеи и желание  попробовать на более крупном капитале — готовы обсудить. Пишите в личку — предпочитаем личное общение если есть что обсудить.

Статистический анализ свечного графика

Большое спасибо смарт лабу, идея честно сперта именно отсюда. 
Один из смартлабовцев писал, что реализовал в экселе, ну а я сделал все онлайн.
Не надо ничего экспортировать и т.д.
Статистический анализ свечного графика

Интересно ваше мнение, насколько имеет право на жизнь использование данной статистики
Смотреть онлайн сами знаете где
ru-ticker.com/CandlesStat

Первая запись

Добрый день, уважаемые коллеги!
 
Это первая запись в моем блоге на Smart-lab, где хотел бы рассказать, о чем он будет.
 
Smart-lab — замечательный ресурс. Давно и с интересом его читаю. Каждый участник пишет о какой-то своей, наиболее интересующей его, теме. Очень популярна тематика алгоритмической торговли, торговых роботов, торговли фьючерсными контрактами и опционами. Обсуждаются финансовые результаты разных эмитентов и перспективы инвестиций в их бумаги. Вызывают интерес вопросы макроэкономики и глобальных тенденций. Темы классического фундаментального и технического анализа также не умирают и имеют своих приверженцев как с одной, так и с другой стороны. И это замечательно!
 
На мой взгляд, недостаточно широко освещается тема количественных методов в управлении активами. Это, возможно, объясняется, во-первых, сложностью тематики — требуются глубокие знания математики и статистики. Во-вторых, тем, что исследования в этой области носят во многом закрытый характер. Никто не станет выкладывать в открытый доступ практические методы управления активами, приносящие доходность выше среднерыночной.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн