классический арбитраж

Пост-вопрос, а может для кого-то и новость :).
Я — самый умный. В 2018 году решил заработать на арбитраже криптовалют. Межбиржевом.
Делюсь наблюдениями чайника.

Ютуб и интернет в целом пестрят описанием криптовалютного межбиржевого арбитража. Наиболее хитрые ещё и попутно продают в своих видео платные подписки на telegram-каналы, в которых публикуются наводки на арбитражные ситуации. Есть такие каналы и бесплатно.
Подписавшись на несколько каналов и увидев там профиты в 5-10% с указанием бирж и валютных пар я решился. Решился создать робота, который будет будет искать арбитражную ситуацию, делать пару десятков самых разных проверок и отправлять парочку соответствующих ордеров. 

«Деньги есть» — говорили они. «Арбитраж рулит» — кричали другие. На этом подъеме робот был создан очень быстро. Но и был он очень простой: 
— сравнивал цены на двух биржах и если разница была ощутимая — покупал на одной/продавал на другой. Если продавать было нечего, ждал обратной ситуации (когда надо продавать на первой и покупать на второй).

( Читать дальше )

Общеизвестно, что классическим называют арбитраж, который реализуется  между поставочным фьючерсом и его базовым активом. Он относится к рыночно – нейтральным стратегиям и является одним из самых низко рисковых стратегий работы на рынке ценных бумаг.  Естественно платой за низкие риски является сопоставимая с ключевой ставкой ЦБ доходность. 

Повысить доходность классической арбитражной позиции,  без существенного увеличения рисков можно добавляя к двумерным арбитражным позициям (фьючерсы против  базовых активов) дополнительное измерение (координату) в виде  статистического арбитража фьючерсов или акций входящих в эти пары.  Такой вид арбитража мы назвали 3D арбитраж.

Теоретически возможность для такого арбитража создана нашим рынком, где подавляющее число высоколиквидных ценных бумаг в среднесрочном, а тем более долгосрочном плане, высоко коррелированы. Это позволяет позицию по одной  акции хеджировать двумя разными фьючерсами без существенного увеличения рисков (один  фьючерс на эту же акцию, а другой  — на другую акцию, но которая высоко коррелирована с первой). Или наоборот, хеджировать позицию по одному фьючерсу двумя акциями (одна акция — базовый актив, другая высоко коррелированна с базовым активом).

( Читать дальше )

Друзья, представляем вашему вниманию новое видео проекта «UT ОФИТ» (Основы финансов, инвестиций и трейдинга):

«Арбитраж на фондовом рынке UT ОФИТ: 2 сезон 4 серия»

Крайне познавательный материал о бирже, трейдерах и торговле различными ценными бумагами в самой доступной и понятной форме.

Сегодня вы узнаете:

Что такое поводыри и в чем их плюсы?

В чем суть парного трейдинга?

Что такое статистический арбиртраж?

На чем основан индексный арбитраж?

Как торговать календарными спредами?

Что такое классический арбитраж?

 

Смотрите нас каждую неделю!

Подписывайтесь на наш канал!

Приятного просмотра!

Предыдущие выпуски:

«Стратегии торговли на бирже, которые работают. UT ОФИТ: Сезон 2. Серия 1.»

( Читать дальше )