индикатор настроения

В этой статье мы поговорим об индикаторах рыночных настроений, используемых трейдерами и инвесторами на финансовых рынках, а также о том, насколько важно уметь разбираться в психологии большинства.

Индикаторы настроений – это графические или цифровые индикаторы, которые определяют, какого мнения придерживается группа людей относительно состояния рынка. Индикаторы настроений стремятся дать количественную оценку того, как различные факторы, такие как безработица, инфляция, макроэкономические условия и политика влияют на будущее поведение или развитие того или иного явления. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение участников рынка относительно дальнейшего поведения цены финансового инструмента.

Совершенно очевидно, что если научиться правильно оценивать уровень оптимизма и пессимизма инвесторов и трейдеров на рынке, то на этом можно неплохо заработать. Например, когда на рынке преобладают бычьи настроения, это значит, что большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать длинные позиции, поскольку считают, что цена актива будет расти и дальше. Соответственно, когда на рынке преобладают медведи – большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать короткие позиции, поскольку считают, что цена актива будет снижаться. Однако, как вы понимаете, деревья не растут до небес, или, говоря другими словами, на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами. Поэтому при первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроения трейдеру следует задуматься об открытии позиции в расчете на смену тренда. Разворот рынка, как правило, происходит в моменты, когда большинство финансовых аналитиков и экспертных мнений (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, именно в тот момент, когда подавляющее большинство рыночных участников признало наличие тренда и хочет к нему присоединиться, и наступает разворот. С другой стороны, как известно, большую часть времени (по разным оценкам от ⅔до ¾), рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях трейдерская тактика заключается в том, чтобы выявить более сильную группу игроков (быки или медведи), присоединиться к ней и торговать в соответствии с правилами своей стратегии в направлении доминирующего тренда. Таким образом, для того чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка.

( Читать дальше )

Профессиональные консультанты массово настроены на рост рынка- как правило это негативный знак.

Один из надежных индикаторов настроения рынков — опрос профессионалов рынка, проводимый компанией Consensus Inc.
Опрос проводится среди инвестиционных консультантов и аналитиков брокерских фирм.
Как правило, основная масса профессионалов рынка, в том числе и многие из моих коллег, с которым я работал в инвестиционных компаниях, являются обычными приверженцами следования тренду. Их подход и советы основаны на обычном человеческом оптимизме и рациональном подходе: если компании показывают рост доходов и прибыли, значит, их стоимость будет расти. Но не бывает беспрерывного роста, и, к удивлению многих моих коллег, вдруг  «внезапно» случаются коррекции.
График внизу показывает «бычьи» настроения этой группы участников рынка за последние 3 месяца.
На текущий момент «бычьи» настроения у 70% опрошенных респондентов. Один из немногих экстримов за последние 25 лет.

И если в краткосрочной перспективе индексы еще могли и подрасти, то без исключения весь рост  всегда нивелировался коррекцией в ближайшие 2-3 месяца.


( Читать дальше )

Доброго дня всем!
 
Индикатор настроения продолжает свое победоносное шествие! Все кто еще не успел — присоединяемся.

Итак для тех, кто не в теме, краткое содержание предыдущих серий:
 

1. Два месяца назад мне пришла в голову идея, как можно объединить силы сообщества смарт-лаба на полезное дело. Вы, наверняка, обращали внимание на индикатор Оптимизма, который есть на главной странице смарт-лаба. Я предложил создать сервис, который бы рассчитывал подобную статистику в моменте на основе данных об открытых позициях участников проекта. Грубо говоря, сервис мониторит сделки, которые совершают участники и на их основе создает консолидированное мнение о рынке в моменте. Почитать подробнее о механике процесса можно тут: http://smart-lab.ru/blog/67467.php
2. Как подключиться к сервису? На страничке сервиса http://indicator.kramin.ru/ укажите ваш емайл, и нажмите кнопку получить ссылку. Инструкция по настройке тут: https://vimeo.com/46604966 (после того, как 300 человек зарегистрируются — регистрация будет закрыта);
3. Мы собираем статистику в течение первого месяца работы и копим базу пользователей. После того, как наберем критическое количество пользователей, попробуем проанализировать статистику и сделать выводы о способах использования сервиса;

( Читать дальше )

Для тех кто не в курсе краткое содержание предыдущих серий: 1. Индикатор Настроения - собирает информацию от активных интрадейщиков, и на основе их открытых позиций отображает информацию о консолидированной позиции. 2. Участие в проект бесплатное, но принимаем 200-300 человек. После этого набор участников будет закрыт. 3. Зарегистрироваться можно тут: http://indicator.kramin.ru/ 4. Подробнее о механике работы почитать мои прошлые посты: http://smart-lab.ru/tag/ндикатор%20настроения/

Всем привет! Индикатор Настроения продолжает свое победоносное шествие. К нам постепенно присоединяются новые пользователи, и судя по динамике задача набрать 300 пользователей (напомню, что после этого выдача логинов будет приостановлена) будет выполнена раньше чем за месяц, как я думал ранее.

По вашей просьбе добавил в индикатор возможность вывести окошко поверх всех окон, чтобы оно никуда не пропадало. Если вы уже регистрировались — просто скачайте новую версию по ссылке в письме (не забудьте перед этим удалить ту версию, что уже установлена). Если еще нет — идем сюдаhttp://indicator.kramin.ru и делаем все по инструкции. 

Были еще вопросы, про то что у некоторых пользователей индикатор не запускается. Если при старте индикатора, после ввода идентификатора и пути до квика он падает с ошибкой, значит Windows блокирует ему доступ в сеть и не дает получить последнее значение индикатора. Для того чтобы решить эту проблему нужно запустить его от имени администратора. Для этого делаете правый клик по ярлыку — Свойства — Закладка Совместимость — ставьте галку Запускать от имени администратора.

( Читать дальше )

Итак, если вы в курсе, сегодня я стартовал сервис Индикатора настроения (подробности тут: http://smart-lab.ru/blog/67467.php) о котором мы разговаривали на смарт-лабе весной.

Сервис стабильно отработал в течение всего дня. Народу пока подписалось не много, так что полноценная проверка на отказоустойчивость еще впереди.

Роман, даже успел уже торгануть по индикатору http://savepic.net/3206024.htm

Были уже сообщение в скайп по поводу доделок, к завтру обязательно сделаю режим «поверх всех окон» и, конечно, в ближайшее время появится подключение к другим терминалам тоже.

Готов обсудить в комментариях перспективы сервиса.

Доброго дня всем резидентам смарт-лаба!

Если вы помните, пару месяцев назад у меня появилась идея организовать активных интрадейщиков, для создания Индикатора Настроения, который показывал бы солидарное мнение трейдеров на основе информации о реальных сделках, которые делают участники сообщества.

Если интересно почитать о развитии идеи читаем http://smart-lab.ru/blog/53026.php и вот тут: http://smart-lab.ru/blog/53212.php

Итак, я готов представить вашему вниманию бета версию Индикатора Настроения!

Как это работает?

Индикатор запускается отдельным приложением, и работает параллельно с торговым терминалом в виде небольшого окошка. 

Индикатор получает из терминала данные о сделках и в обезличенном виде передаетна сервер в виде: АйдиПользователя, ДатаВремя, Инструмент, Объем, Направление 

( Читать дальше )

Большое спасибо за бурное обсуждение и большое количество отзывов. Я опубликовал свое видение проекта сразу на нескольких ресурсах и получил отличный конструктивный отклик (читать тут: http://smart-lab.ru/blog/53026.php)
 
В целом, конечно, перспектива пока выглядит туманной, но сама идея кажется мне очень интересной. «Нейронная сеть» из трейдеров — имеет право на существование.
 
Вчера вечером немного еще помозговал, и в результате у меня родилось такое видение проекта на первом этапе.
 
О технической части.
 
1. Индикатор будет запускаться отдельным приложением, и работать параллельно с торговым терминалом в виде небольшого окошка.
 
2. Индикатор будет получать из терминала данные о сделках и в обезличенном виде передавать на сервер в виде: ДатаВремя, Инструмент, Объем, Направление
 
3. В обратном направлении от сервера индикатор будет получать информацию о консолидированной позиции участников проекта за последнюю минуту (скорее всего будет показываться соотношение покупок к продажам). Далее, если будут интересные мысли будем реализовывать расчет других статистик.
 


( Читать дальше )

За эти длинные выходные пришла в голову идея, которую хочется обсудить с сообществом. Активно приветствуется конструктивная критика.
 
Все вы наверное видел разного рода «индексы» на сайтах по трейдингу. На смарт-лабе он называется «индекс оптимизма», на блогберге «индекс настроения». Строятся такие индексы достаточно просто посетители сайта (подразумевается, что это люди торгующие на рынке и имеющие, какое-то свое экспертное мнение) голосую за рост или падение рынка в целом.
 
По итогам формируется некоторое консолидированное мнение аудитории.
 
И вот мне пришла такая мысль в голову. А что, если строить такой же индекс, в режиме реального времени на основе данных о текущих открытых позициях некоторого количества трейдеров?
 
По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие). В любом случае его можно будет использовать для торговли.
 


( Читать дальше )