Так вот- высокие объемы коротких позиций по акциям или по каким то другим инструментам нередко приводят к так называемому шорт-сквизу. Это происходит, когда акция на высокой волатильности начинает двигаться против шортистов, приводя к цепной реакции как в деление ядерной реакции.
Чтобы ограничить убытки, шортисты в панике начинают откупать акции, тем самым подталкивая котировки все выше и выше. Такие движения могут быть очень быстрыми и сильными, иногда на десятки процентов в течение нескольких дней.
В S3 Partners указывают, что вместе с акциями Tesla, есть риски шорт-сквиза и в бумагах Nikola. По Мосбирже можно сказать про бумаги Яндекса. Хорошо бы ухватиться за этот шорт-сквиз и проехаться на выносе шорьтстов для собственного благополучия!)))
Ваш все тот же самый,
S.Hamster ( я в ЧС у 661 смерда)
Фунт стерлингов. GBP/USD. 6B. Действия крупных игроков и ситуация на рынке валютных фьючерсов на сегодняшний момент, согласно отчетам СОТ.
Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в таком, интересном для многих инструменте, как фунт стерлингов. Это важно, как для работающих с валютными фьючерсами на CME, так и торгующими на рынке FOREX.
Уважаемый лично мной за очень грамотную аналитичку, Михаил Мирошниченко относительно недавно опубликовал пост, в котором выразил мысль, что торгующим на форексе особо не стоит брать в расчет данные по валютным фьючерсам с CME, в частности, по объемам, т. к. объемы глобального межбанковского рынка FOREX значительно превосходят таковые на фьючерсном рынке. Да, это действительно так, но фьючерсный валютный рынок, не смотря на свои меньшие размеры, все же очень тесно связан с межбанковским рынком, и движения, происходящие на этих рынках, по сути, одинаковые. Конечно, всегда будут возникать нюансы, касающиеся удобства для хеджирования и спекуляций, но сильного дисбаланса между этими рынками не может быть по определению, т. к. возникший дисбаланс мгновенно устраняют арбитражеры.