Постов с тегом "Механическая Торговая Система": 29

Механическая Торговая Система


Прощай Сишка. Переношу свой "алготрейдинг" с фьючерса Si на акции.

    • 23 ноября 2022, 14:50
    • |
    • SenSoR
  • Еще
В связи со смертью арбитража в валютах и дикой пилы во фьючерсе Si, еще в конце октября принял решение остановить торговых роботов. Ноябрь только наблюдал, думал движения восстановятся, но не тут-то было. 

Прощай любимая Сишка. Оставлю график эквити на память и буду двигаться дальше)

Прощай Сишка. Переношу свой "алготрейдинг" с фьючерса Si на акции.



А что дальше?
А дальше, перенес части стратегии на российские акции. В это непростое для рынка время, начинаю свой путь с нуля)

Торговать буду российскими акциями первого и второго эшелонов, только в лонг! Преимущественно дневки, иногда недельки. Отбор акций в вотчлист по фундаментальному анализу, далее в ход вступает та самая механическая торговая система, с некоторыми изменениями. Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.

P.S. Примечательно, что по тестам стратегии, все позиции всех акций закрылись осенью-зимой 2021-22, т.е. до начала СВО и обвала рынка!

Еще подумаю, вести ли статистику торговли на смарт-лабе, как я это делал с роботами на Si. Но точно она будет на публичном счете Comon, где всегда можно глянуть эквити и состояние портфеля всем желающим)

И еще подумаю, включать ли шорты в акциях. Но т.к. я дела с ними не имел, то пока без них. (Нужно изучить все подводные камни)

Ну, как говорится, в Добрый путь! В полку инвесторов прибыло!))  (Но это не точно)

 


Виды технического анализа. Дискреционный и механический подходы

 

Продолжаю серию постов «Торговля по тренду для новичков».

Часть 1 Введение

Часть 2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

 

Виды технического анализа

Вечный вопрос, возникающий в информационном поле, звучит так:

Фундаментальный анализ (ФА) vs. Технический анализ (ТА). Что лучше работает?

В основе подхода, основанного на ФА, лежит идея собрать всю информацию, которая может повлиять на стоимость компании. Разбираем отчетность, следим за новостным фоном, не упускаем ситуацию в экономике. Через сбор подобного рода информации стараемся объяснить любое движение в цене.

Такой подход является наиболее распространенным на рынке. Почему? Его популярность связана с особенностью человеческой психики. Нормальный человек стремиться найти объяснение всему, даже самому непредсказуемому событию. Понимаю – значит контролирую.

Зачастую в литературе видишь, как автор, сторонник ФА, буквально измывается приверженцами ТА. Цитата из «Случайной прогулки по Уолл-стрит» Бертона Мелкина



( Читать дальше )

Итог 10 лет инвестирования в МТС

После двух прошедших ударных дней самое время подвести итог 10 лет инвестирования в портфель механических торговых систем. Получено 12-ти кратное увеличение вложений, при старте с малой суммы, с последующим довнесением и частичным реинвестировнием.
Торговались только фъючерсы ФОРТС. Портфель направленных стратегий в котором каждая анализирует и торгует одини нструмент на определенном таймфрейме. Время удержания позиции 0.5-5 дней.
ЗЫ: все-таки это инвестирование, а не спекуляции. Попробуйте меня разубедить
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Книга для тех, кто хочет систематизировать свою торговлю или создавать торговых роботов

Автор — известный в трейдерской среде mehanizator. Создатель сайта для алгоритмических трейдеров long-short.pro
Книга является квинтэссенцией многолетнего опыта автора в области исследований свойств рынка и разработки механических торговых систем.
Являясь практическим руководством к действию, книга глава за главой проводит читателя в мир систематизированной торговли, правил, алгоритма принятия решений и проверки тех или иных гипотез.
Состоит из 4 последовательно связанных глав. Внимание следует уделить всем главам, даже несмотря на то, что кажется что в начале книги автор льет воду. На самом деле воды в книги нет, описательные разделы поведения рыночных участников и свойств рынка необходимы в начале книги, чтобы в последующем читатель смог формировать рабочие гипотезы и, проверив их затем на тестах, выйти на устойчивую алгоримическую (системную) торговлю.
Рекомендую к прочтению всем, кто хочет отойти от импровизации и перейти на системный трейдинг — позволит сэкономить кучу времени и избежать иллюзий простоты этого вида деятельности.

 


Сложности больших тайм-фреймов (дни, недели)

Положительные моменты стратегий на больших тайм-фреймах: большая, по сравнению с малыми тайм-фреймами,  вероятность выигрыша (от60% и выше); возможность работать не спеша, осмысливая все риски и сложности.

Отрицательный момент – малое количество сделок: На нашем рынке получается (во всяком случае у меня) обычно около 10. Практически все инструменты пляшут под одну дуду и идут в одну ногу: нет возможности игры на разных инструментах, — все растут и падают практически одновременно. На международных рынках, наверное, можно периодически равномерно в течение года отыскивать благоприятные возможности и, таким образом, повышать число заходов.

Итак, пусть вероятность выигрыша р=60%, величина выигрыша и проигрыша одинакова k=1:1, в год 10 заходов, играем три года. Какова вероятность не получить за три года никакого выигрыша (т.е. выигрыш «0» и меньше)? Можно точно посчитать по ф.Бернулли: 17.5%. На рис.1 показаны вероятности выигрыша «n» раз за 30 входов в рынок (наиболее вероятно выиграть 18 раз).
Сложности больших тайм-фреймов (дни, недели)



( Читать дальше )

Сложности применения активной механической торговой системы

В оправдание применения активной механической торговой системы можно наговорить много умных слов, понавтыкать мат индексов, всяких формул и т.д., но остаются несколько в принципе неразрешимых проблем.

Первое, что надо признать, что «удачная» работа вашей стратегии на каком-то инструменте, на каком-то временном участке, — это простое совпадение. Не важно, какой протяженности участок. Если вы это не принимаете, то у вас проблемы с пониманием природы рынка.

Второе, ваша выстраданная и проверенная стратегия может прекратить работать в любой момент (случается и с самого начала). Не важно, какой длины участок старых данных был протестирован. Это вытекает из первого. Большой объем предыдущих данных рождает ложное чувство уверенности (большой объем данных опасен, малый – суперопасен).

Третье, любая подстройка стратегии по ходу дела – это уже другая стратегия.

Четвертое, никакое «оптимальное» f не поможет выжить, только глубже затащит в болото (если стратегия уже вышла из участка совпадения – стала отрицательная).



( Читать дальше )

Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги

    • 20 декабря 2017, 10:12
    • |
    • Friend
  • Еще
Настало время. Тем более сегодня пора менять инструменты в связи с экспирацией.  
Самое что интересное — то на что ставил ставку — не сработало, а то на что не ставил — сработало. 
По акциям пока не чего говорить не буду, там идет умственный процесс.
По нефти чего то интересного пока не получилось. 
Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги
По Золоту аналогично 
Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги

( Читать дальше )

Сколько корова дает молока !!! Отчет по последнему портфелю

    • 08 августа 2017, 12:23
    • |
    • Friend
  • Еще
Не так давно, в июне, был пост о том что запустил 2 новых портфеля. 
Тут
Так как склейку финам еще не починил то в динамике не получится посмотреть. 
Посмотрим на текущем с 16.06.
Кто торгует валюты тот знает что тяжеловато сейчас идут валюты. 
Сколько корова дает молока !!! Отчет по последнему портфелю
Сколько корова дает молока !!! Отчет по последнему портфелю

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн