Индекс волатильности VIX

В апреле 2010 года началась хорошая коррекция. Сейчас все показатели выше задраны и падение будет более существенным.

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги! Каков на ваш взгляд предполагаемый уровень лоя по VIX перед серьезным походом вверх, чтоб можно было входить на среднесрок?

Друзья, приветствую! По-моему индекс волатильности VIX на исторических минимумах! Что выбрать лонг фьючерс, тогда с какой экспирацией учитывая переплату за контанго или стрэдл (а может стрэнгл?) на S&P500, и тоже с какой экспирацией?

 

Он не останавливается, хотя получил уже $55 млн убытка
Чтобы трейдер получил деньги по опционам, индекс VIX должен вырасти почти в два раза
Таинственный трейдер делает ставку на рост волатильности рынка и с декабря скупает опционы call на индекс VIX, сообщают Bloоmberg и CNBC. У этого трейдера «очень характерная модель покупки опционов», говорит главный стратег по деривативам Macro Risk Advisors Правит Чинтавонгванич.
По его словам, трейдер выходит на рынок каждый день и покупает опционы на индекс VIX по цене около 50 центов за штуку. «Иными словами, цена исполнения опциона ему не важна, – объясняет Чинтавонгванич. – Он просто покупает опционы, которые стоят 50 центов». За это рынок уже успел окрестить таинственного игрока «трейдер 50 центов» (50 Cent).
Чтобы увидеть этот контент, перейдите на полную версию сайта
Например, в конце прошлой недели этот трейдер покупал майские опционы на VIX: 50 000 опционов с ценой исполнения $21 и 15 000 опционов с ценой исполнения $20. Если индекс не вырастет за 1,5 месяца на 80%, опционы полностью обесценятся, пишет CNBC. Чтобы трейдер получил деньги по опционам, VIX должен вырасти до 21,49 пункта. Но сейчас его значение составляет 12,24 пункта, и последние несколько месяцев «индекс страха» остается на низком уровне.
Даже Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа не заставили инвесторов нервничать так сильно. В конце июня 2016 г. значение VIX составляло 15,6, а накануне президентских выборов в США – 17 пунктов (см. график). VIX превышал 21 пункт во время обвала на китайском рынке акций, во время кризиса на рынке европейских гособлигаций в 2011 г. он пробивал уровень 40 пунктов, а во время глобального финансового кризиса 2008 г. – уровень 80 пунктов.
«Трейдер 50 центов» потратил на опционы $90 млн и уже получил $55 млн убытка, сообщает CNBC. «Возможно, это крупный управляющий активами, например государственный пенсионный фонд, так хеджирует риски, – отмечает Чинтавонгванич. – Это для нас $90 млн – огромные деньги, а для них это гораздо меньше, если считать как процент от активов».
«Размер открытых трейдером позиций настолько огромен, что он заведомо обрекает себя на неудачу», – полагает партнер хедж-фонда Malachite Capital Джейк Вайниг. Но если волатильность резко возрастет, он заработает на опционах сотни миллионов долларов.
www.vedomosti.ru/amp/f5d79bfbb6/finance/articles/2017/04/05/684185-treider-skupaet 

 

 

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/189637.php

Скорей всего это только вопрос времени, прежде чем Индекс волатильности (VIX) понизиться до однозначной цифры. Снижение было предсказано из-за «унылого» и «скучного» рынка, который был истощен, например, общественными беспорядками в Ираке. Сегодня значение вернулось к отметке ниже 11, понижаясь почти на 10% к 10.90.
На отметке 10.90 VIX близко падает на уровень, который записывается в журналы. Это один самых низких уровней VIX, согласно базе данных волатильности Голдман Сакс.
 
Резкое падение начинается в 14:00.

В конце 1993, VIX устанавливал ряд понижений. 22 декабря VIX был в отметке 9.31; в отметке 9.48 — 23 декабря; в отметке 9.70 — 27 декабря, и в отметке 9.82 — 28 декабря.
24 января 2007 был установлен пятый нижний уровень VIX — 9.89, и шестой нижний уровень 9.90 был установлен 21 ноября 2006.
В январе 28 1994 был установлен седьмой нижний уровень 9.97; а 20 ноября 2006 — восьмой нижний уровень 9.97


( Читать дальше )