Постов с тегом "ГО FORTS": 59

ГО FORTS


Плечо на сишке уменьшается

www.moex.com/n50275/?nt=0

За 2 недели до повышения ставок риска объявили. Раньше не было такого, поднимали ГО только по факту выросшей волатильности или перед праздниками. Обороты упадут, конечно, но людей ещё сильнее из доллара выжмут. Грустно всё это.

Свинство с ГО в одной картинке

    • 02 апреля 2022, 15:29
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Свинство с ГО в сишке выглядит так:

Свинство с ГО в одной картинке

Цена выше на 16%, а ГО выше на 105%!

Может заявление в полицию написать?


Рост волы, повышение норм ГО на Мосбирже. Неделя в России начнётся с американских горок !

Биржа повысила ГО (гарантийное обеспечение) на понедельник и вторник до 30%…
Подробнее — на сайте Мосбиржи
www.moex.com/n39628/?nt=101
Т.е. в понедельник и вторник будет повышенная волатильность.
В основную сессию будут маржин коллы
(на утренней и вечерней сессиях маржин коллов не бывает по правилам работы Мосбиржи).

Например, закрытие в пятницу: MIX-3.22 = 365 900
(стоимость контракта на индекс Мосбиржи на закрытии, в 23-50), ГО продавца = 42 189,99.
Max допустимое плечо = 365 900 / 42 189,99 = 8,67.
Т.е. в понедельник плечи ещё уменьшат
(летом 2021, на спокойном рынке, этот коэффициент был и более 12).

Для тех, кто не изучал терминологию по фьючерсам:
в понедельник — вторник на российском рынке могут быть «американские горки».

С уважением,
Олег.


резкий рост маржинальных требований на ФОРТС как оценка риска

Уровень страха на рынке можно оценивать по индексам волатильности (например, индекс Чайкина, он есть в стандартном наборе индикаторов).

В этом посте — про оценку риска по уровню маржинальных требований продавца на ФОРТС.

В октября, на спокойном рынке,
по контрактам MIX — 12.21 (индекс Мосбиржи) цена контракта / гарантийное обеспечение (ГО) продавца было 13,5 — 15,0.
Сейчас (в моменте) цена контракта MIX — 12.21 = 400675, ГО продавца = 42409.
400675 / 42409 = 9,44.

Фактически, коэффициент MIX / ГО можно считать оценкой риска: при повышении, риск падает, при понижении, риск растёт.
С одной стороны, на рынке много денег, которые хочется вложить
(если что, в России дивидендная доходность нефтегазовых компаний под 10%, пока высокие цены на нефть и газ). 
Поэтому понимаю логику тех, кто в лонгах и рассчитывает на высокие дивиденды.
С другой стороны, высокий риск волны банкротств из — за ужесточения ДКП
(пока с рынка уйдут нежизнеспособные компании, на рынке может быть сильная нервозность).

( Читать дальше )

гарантийное обеспечение

Всем здравствуйте! Подскажите чайнику как долго будет повышенное ГО? Понизят ли его вообще к докризисному уровню?

Про ГО на срочном рынке Москвоской биржи

Здравствуйте, коллеги! 

На текущий момент на покупку ближайшего фьючерса составляет 16,6% от базы.
Про ГО на срочном рынке Москвоской биржи

Да, у меня большая поза по данному контракту. Но зачем закладывать ГО в 13 рублей на доллар?
  — биржа ожидает гэп или дневное падение контракта аж до 67руб от текущих значений?
  — или таким образом пытаются выдавить покупателей бакса?
И еще, смотрим ГО на покупку фъючерса нефти и видим что там призительно такое же ГО в %
Про ГО на срочном рынке Москвоской биржи

( Читать дальше )

Динамика ГО на валютной панике в декабре 2014 года

    • 09 марта 2020, 19:34
    • |
    • Jonah
  • Еще
Соотношение ГО и расчетной цены (если умножить на 100 = %)
Динамика ГО на валютной панике в декабре 2014 года


История итогов торгов (включая ГО) по фьючерсным контрактам с ближайшей датой исполнения за период доступна здесь

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн