Постов с тегом " ускорение": 6

ускорение


Готовы к штурму 3000 ?

Готовы к штурму 3000 ?
Ну что, вот и до пятницы добрались ?)

Что у нас имеется в моменте ?

1.ФРС и ЕЦБ повысили ставку и заявили, что и дальше будут повышать, борясь с инфляцией.

2.Доллар начал активно укрепляться к валютам иных стран. Обычно это давит на рынок вообще-то..

3.На нашем рынке фишки давно уже не растут (ВТБ — в порядке исключения), в основном стреляют эшелоны — явный признак завершения роста индекса.

4.RSI на неделях по индексу 91! Когда там перегретость начинается ?)) Выше 70? У нас уже выше 90 и ничё !

5.Эффект пятницы никто не отменял опять же.

Ну и что будем делать? Ясно что — штурмовать 3000, а потом еще вынос с ускорением !))

Подписывайтесь на мой телеграм канал и вы не упустите удачные сделки !


Супер ускорение расчета индикаторов

Когда-то давно я занимался распознавание образов и использовал такую вещь как интегральное представление изображения. И на самом деле этот же метод применим и в алготрейдинге, например для быстрого расчета SMA, или сбора статистики винрейта за указанный период. 

Например, был ценовой ряд из 6-ти элементов:

1.104, 1.102, 1.105, 1.106, 1.103, 1.101 

Найдем его интегральное представление (начнем с нуля):

0.0, 1.104, 2.206, 3.311, 4.417, 5.52, 6.621

Чему будет равно SMA за последние 3 элемента? Достаточно посчитать разницу: 6.621 - 3.311 и разделить ее на 3.

SMA(3) = (6.621 - 3.311)/3 = 1.103

Убедимся, что SMA(3) найдено верно. 

(1.106 + 1.103 + 1.101)/3 = 1.103

Таким образом можно найти SMA с любым периодом, совершив всего навсего одну операцию вычитания и одну операцию деления. Это позволит гораздо быстрее получить набор значений индикаторов типа SMA, RSI, STD_DEV.
Вроде все хорошо, НО НАДО ПОМНИТЬ, что если использовать тип данных с плавающей точкой, то у нас будет накапливаться ошибка. Поэтому ценовой ряд лучше сначала преобразовать в целочисленный тип. Для этого достаточно для 5-ти значных котировок умножить цену на число 100 000.

В случае с подсчетом винрейта необходимо иметь два ряда, один для удачных сделок, другой для убыточных. Оба ряда преобразуются в интегральное представление, дальше по аналогии находим две суммы за выбранный период, после чего уже можно и винрейт посчитать.




Wealth lab: подскажите, как убрать постоянное перепечатывание при оптимизации? Как использовать видеокарту?

    • 19 октября 2015, 22:46
    • |
    • V.V.
  • Еще
Кто пользовался программой, видел, что при оптимизации новый результат постоянно перепечатывается, что, как мне кажется, замедляет работу, т.к., по-моему, лучше 1 раз напечатать 100 000 результатов, чем по 100 000 раз печатать 1 результат.Кто-нибудь сталкивался с этим? Кто ускорялся в WealthLab с помощью видекарты, возможно ли это?

Недосидел

FDO закрыла геп я и вышел. А мог бы быть самый лучший трейд за пол года!

2010-11-11

12:11. Рынок медленный. Мне не нравится. Катализаторов для ускорения пока не вижу. Ниже 164000, как и говорил, не пошли. Но можем еще раз попробовать туда сходить, но потенциала не вижу.

dr-mart


2010-11-09

15:37.
Да у нас тут ударный день наметился, как я погляжу.
Надо было быть повнимательнее. Растем сегодня очень красиво. Я никуда не успел зайти.

На дневках идет серьезное ускорение тренда. Шортовые позиции сейчас совершенно немыслимы, хотя всем кажется что уже очень дорого.
Несмотря на ускорение тренда, по моим меркам общее движение остается все еще очень медленным. Мы выросли всего на 4000 пунктов с закрытия среды.
Сегодня при правильном настрое внутри дня можно было собрать 2000 пунктов.
Думается мне, это не предел.

dr-mart


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн