Часть споров, непоняток и обид происходят просто из-за того, что люди вовремя не уточнили слова. Внезапно выясняется, что самые популярные слова в нашей теме имеют разным людям разное значение…

 

     Возьмем, например, пресловутый «околорынок». Значение номер один, презренное: человек, не умеющий зарабатывать на рынке, учит этому других. Обычно за знание выдается просто рандомная суета с уверенным видом: сигналы, прогнозы, аналитика и т.д. Лох радуется, что вокруг него такая увлекательная движуха, так много инфы и такое хорошее настроение. Бывалый морщится: фу, снова околорынок.

 

     Второе значение слова, нейтральное: масштабирование на вполне рабочем знании. Если торговая система у человека переварит миллиард, а у него только миллион (или только сто), чего бы и не поделиться? Если портфель устойчиво лучше рынка, очевидно, что опись его содержимого можно продавать, портфель не обидится, желающие найдутся. Здесь нечего предъявить — ни этически, ни эстетически. Разве что, по-коммунистически: не фиг тут зарабатывать, пока честные трейдеры голодают…

( Читать дальше )

Платежный баланс остается профицитным, это означает, что импортируется меньше товара, чем экспортируется. Если бы курс валют определялся бы фундаментальными факторами, рост профицита СТО являлся бы сигналом к укреплению рубля. Еще одной приятной новостью является сокращение оттока капитала из страны.

Но в реальном мире все немного сложнее. Однако, большинство аналитиков сходится на том, что к концу года рубль девальвируется сильнее. Это станет отличной новостью для акционеров Сургутнефтегаза $SNGSP, а также других компаний нефтяной отрасли $LKOH $ROSN $TATN $BANEP

&Антикризисная Россия &Компании роста RUB

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 1 (18) I квартал 2024 года' от Банк России.

В I квартале 2024 г. профицит счета текущих операций увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года при более существенном снижении импорта товаров и услуг, чем экспорта, и уменьшении дефицита баланса первичных и вторичных доходов за счет сокращения объемов начисленных нерезидентам дивидендов.

( Читать дальше )

Сейчас всё больше клиентов выбирают в качестве стратегии при управлении подход, в котором сочетаются одновременно мой портфельный вариант ABTRUST и алгостратегии ABIGTRUST, которую мы реализуем совместно с Ильёй Гадаскиным (в клиентских портфелях мы используем более совершенные алгоритмы, о чём я не раз уже писал).

Несложно понять почему! Давайте сначала просто взглянем на простые цифры за 1 год на публичном треке COMON!
✅ ABTRUST — доходность 21,93%, при максимальной просадке 5,09%
✅ ABIGTRSUT — доходность 38,99%, при максимальной просадке 15,44%
💯 AITRUST — доходность 24,45%, при максимальной просадке 4,23% ‼️

Как говорят профессионалы — всё дело в расскореляции. Построив вместе ABTRUST и ABIGTRUST несложно увидеть, как часто пока одна стратегия падает, другая может расти, и в этой ситуации нужно правильно подобрать соотношение стратегий в портфеле.

AITRUST имеет следующее соотношение:
✅ ABTRUST — 85%
✅ ABIGTRUST — 15%

Такой вариант был выбран не случайно. И дело здесь не столько в математических расчётах, сколько и в психологии.

( Читать дальше )

Я не верю в судьбу и считаю Мир весьма хаотичным. А вот наши действия, как раз его упорядочивают и делают более удобоваримым — предсказуемым. Но в это мире «упорядоченного хаоса», встречаются интересные совпадения.

В этом посте получилось отразить одновременно два:
✅ моя портфельная стратегия ABTRUST представлена на сервисе Тинькофф Инвестиции и начала свою работу точно тогда же, когда стартовала на COMON алгоритмическая стратегия ABIGTRUST, о которой я написал вначале недели. Интересно, что это действительно совпадение, так как запуск стратегии на Тинькофф зависел от того, как администрация банка ее одобрит. Одобрили в тот день, когда стартовал ABIGTRUST
✅ второе совпадение — близко к нумерологии — всё на скриншоте: 13.04.2023 — старт стратегии, 13 апреля 2024 — доходность 23,33% 😁 Не много ли троек?! 😁 А буквально неделей ранее, я публиковал скриншот, где были одни двойки — 22,22% 😁 Как бы там ни было, и какие звезды сошлись, но стратегия показала запланированные 20%, указанные в описании, и даже чуть больше.

( Читать дальше )

     Как в области инвестиций отличить инфоцыганский канал от нормального? Инфоцыганский обычно делится только новостями + дикими избыточными эмоциями от новостей + реклама коллег. Нанимают человека, и тот переписывает ленту Смарт-лаба или новости РБК своими словами. «Лучшие акции дня», «ЦБ заявил», «совет директоров объявил» и к ним всегда куча эмодзи, чтобы люди не заскучали.

     Считается, что новички считают именно это годным контентом. Ну а что, держим руку на пульсе, самые актуальные события в студии. В плане того, чтобы заработать — весь этот инфопоток не помогает никак вообще. Но к этой мысли народ приходит со временем.

     Нормальный канал, как минимум, делится авторским мнением по поводу новостей. Причем большая их часть не стоят того, чтобы иметь по их поводу какое-то мнение. Самый мудрый ответ по поводу чего-либо зачастую «понятия не имею, и вам не советую».

     Еще лучше, когда делятся опытом. Он может быть полезен не всем, он может быть спорным, но пользу несет только опыт. Желательно, проверенный своей шкурой, не из учебника, или учебник + шкура.

( Читать дальше )

Аналитики ждут снижение темпов производства в добыче нефти и газа (что не помешает нашим нефтянникам получать высокие прибыли), добыче металлов, сельском хозяйстве и электроэнергетики. Что удивительно, угольную отрасль ждет не снижение, а стагнация.

В то же время, ожидается рост IT, химической промышленности, фармацевтики, логистики, автопрома.

$GAZP $LKOH $ROSN $AGRO $RUAL $GMKN $ASTR $DIAS $SOFT $MTLR $FESH $GLTR

&Антикризисная Россия &Компании роста RUB

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ' от SBS Consulting.

Чтобы дополнительно оценить возможности роста, потенциал для расширения производства и сбыта, мы также рассмотрели роль внешней торговли для исследуемых отраслей:

— доли товаров и услуг, произведенных для внутреннего рынка и на экспорт;

— доли потребления на внутреннем рынке товаров и услуг, произведенных своими силами, и импортных;

( Читать дальше )

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

( Читать дальше )

Вчера было мероприятие для авторов стратегий COMON FINAM.

Илья рассказал, какие планы поставил Finam для развития сервиса, что нового появилось на COMON и как менеджеры Finam продают стратегии авторов своим клиентам.

Много было интересных вопросов, и все поняли «политику партии».

Вдаваться в подробности не буду но обозначу всё двумя простыми словами: риск и маржинальность.

Думаю, все кто в теме поймут. А кто нет, то и не надо.

А вот after party оказалось очень хорошим и весёлым, настоящий такой networking в комфортной и весьма дружественной атмосфере, несмотря на то, что формально все авторы конкуренты друг другу. Но лично мне такая конкуренция по душе!

Спасибо Илье за мероприятие, и всем участникам!





( Читать дальше )

     Одно замечание о текущем моменте, но сначала кусок банальной теории, сорри за ее банальность...

     Подумалось, как бы я оценивал качество торговых систем — по худшему периоду. Точнее, по периоду, который объективно должен быть для них худшим. Надо смотреть, как они держат удар, это едва ли не главное.

     У людей часто принято наоборот, и это чревато. Ищут супердоходность на периоде, и это хороший способ найти себе какую-нибудь дичь. Например, как новичок ищет себе стратегию автоследования, в Финаме ли, в Тинькове, неважно — он ищет рекордсменов минувшего года, самых-самых, и это хорошо, если года, а не месяца… Каюсь, грешен, сам так делал в далеком зеленом 2010 году, например.

     Что тут не так? Нет понимания, насколько важен фактор удачи, а он прям важен. Какой бы не была стратегия, рано или поздно пробьет ее час. Почти любая трендовушка на доллар будет плодоносить в ударный год (2014, 2014, 2020, 2022, 2023).

( Читать дальше )

Результаты март

Итог общий/год/месяц 646%/6,1%/ -1,8%

среднегодовая 51%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 6,1%.
Просадка максимальная за год – 6,9%
Итог за месяц -1,8 %, просадка максимальная за месяц 5,4 %
Общая доходность за 5 лет (по расчету сервиса COMON) 646%





( Читать дальше )