Избранное трейдера web2trade

по

Кирилл Ильинский - Ну очень интересно, а самое главное полезно.

    • 26 декабря 2012, 18:13
    • |
    • Tramut
  • Еще
Стаж человека внушает доверия. :)
Кирилл Ильинский, основатель и Chief Investment Officer управляющей компании Fusion Asset Management (London). Стратегии компании основаны на использовании серьезных исследований финансового рынка, и для этого господин Ильинский собрал команду экспертов в области управления рисками и систематической торговли активами (systematic trading). К.Ильинский начал свою банковскую карьеру в 2000 году в американском Chase Manhattan (позже JP Morgan Chase), и проработал в этом банке четыре года, вплоть до создания Fusion Asset Management. К.Ильинский начал работать в Chase в должности заместителя начальника аналитического управления экзотических продуктов для рынков Европы и Азии. Затем он перешел в market-making отдел деривативов на индексы акций европейских компаний, где руководил дельта-хеджированием и количественными стратегиями proprietary trading. В течение этого времени К.Ильинский придумал модель «Credit Risk Reversal» для хеджирования кредитных опционов и деривативов на акции. В 2003 он был одним из основателей JP Morgan Debt-Equity Relative Value Group. Господин Ильинский имеет степень кандидата наук по математической физике (1994). После защиты диссертации с 1994 по 2000 гг. работал исследователем на физическом факультете Бирмингемского университета (Великобритания). Во время своей академической работы, К.Ильинский опубликовал более 40 научных статей, которые, в основном, затрагивали проблемы применения методов теоретической физики в моделировании процессов на финансовом рынке. В частности, К.Ильинский разработал подход к неравновесному ценообразованию на финансовые активы на основе теории калибровочной инвариантности, и опубликовал в издательстве Wiley & Sons книгу (2001).

( Читать дальше )

Проверка . Сколько на смарте маньяков или кто что видит на графиках.

Смотря на графики движения цены, многи видят того чего нет!!! А все на самом деле не так и гораздо проще. Для начала, нужно понять, что где будет цена через, секунду, минуту, день неизвестно и нечего гадать!!! На анализе графика денег не заработаете. вот тест- кто видит, что эта картинка подвижна?
Проверка . Сколько на смарте маньяков или кто что видит на графиках.

Грааль Боброва

Я вот сколько смотрел этот грааль, но честно до сих пор и не понял принцип.Смотрю сетку можно применять в записи после торгов.Или это действительно как то работает?
.
Здесь просчитал по его системе и понял что я глупый человек, что не купил его грааль.
.Главное Пятёрочку заплати.

Высокочастотный трейдинг (HFT) с использованием FPGA

    • 21 декабря 2012, 21:39
    • |
    • G_20
  • Еще
habrahabr.ru/post/163371/
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет разбор пакетов Ethernet, IP и UDP, а также FAST протокола, который является наиболее распространенным при передаче рыночной информации. Для подобных целей был разработан собственный движок микрокода, с поддержкой набора команд и компилятором, благодаря чему достигается поддержка широкого круга применяемых в трейдинге протоколов. Конечная система была реализована в RTL коде и исполняется на FPGA. Данный подход показывает преимущество в 4 раза, по сравнению с полностью программными решениями.

Введение


Высокочастотному трейдингу (HFT) уделяется большое внимание в последнее время, и он становится важнейшим игроком на финансовых рынках. Под термином HFT понимается набор техник при торговле акциями и деривативами, когда большой поток заявок отправляется на рынок с раунд-трипом меньше миллисекунды[1]. Цель высокочастотников, это подойди к концу дня без каких-либо позиций ценных бумаг в наличии, а получать прибыль от своих стратегий покупая и продавая акции на очень высокой скорости. Исследования показывают, что HFT трейдеры держат акцию в среднем всего 22 секунды[2]. Aite Group утверждает, что HFT оказывает существенное влияние на рынок, более чем 50% сделок по акциям в США было совершенно HFT в 2010 году, при этом рост только за 2009 год составил 70%[3].

( Читать дальше )

Как я боролся с собственной финансовой безграмотностью

Тема финансовой грамотности еле дышит набирает обороты в России. Завтра будет проводиться мероприятие, посвященное сабжу. А рост запросов по теме можно посмотреть тут и тут. По этой причине хочу вставить свои пять копеек и рассказать о том, что лично я предпринял для выхода из финансового сумрака.

Когда-то давно я учился в институте и получил техническое образование, а потому был финансово безграмотен. Нет, я, конечно, знал, что такое ROI и ROA и даже понимал суть Acid-Test Ratio, но все эти разрозненные штуки не складывались в единую картину мира.

Так случилось, что я узнал про www.coursera.org, на котором, в приступе гуманистического альтруизма (или еще по каким-нибудь причинам), университеты США совершенно бесплатно предоставляют дистанционное обучение по различным направлениям. Coursera — это отдельный мир, в которм живут сотни тысяч людей, желающих учиться. А раз это отдельный мир, то и история про него тоже должна быть отдельной.

( Читать дальше )

Трендовые дни и объёмы.

Сегодня Тимофей Мартынов опубликовал любопытное исследование про объёмы.
http://smart-lab.ru/blog/79587.php

Проблема в том, что тот объём, который вы видите на ВРЕМЕННЫХ барах и который якобы большой!!! никакого отношения к реальности не имеет:
достаточно посмотреть на распределение объёма по конкретным проторгованным ценам, рассмотрим, например минутку на движении:
Трендовые дни и объёмы.

из 7 тыс контрактов реально на движении прошло… с гулькин клюв)))) — каждый может сам увидеть цифирьки на зелёном профиле слева, а в основном объём проскочил, когда реально никакого движения не было. Это видно, когда мы рассмотрим эту минутку на 10 сек барах. Всё движение прошло на 2-ой десятисекудке и никакого объёма ( по конкретным ценам) там не было. Я сделал другой цвет и можно смотреть объёмы непосредственно на баре:

( Читать дальше )

Трендовые дни и объемы на фьючерсе РТС

перепост из ЖЖ Марселя: http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html

Решил поделится некоторым мини иследованием.

Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:

Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.

Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:

1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.

В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.

Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.

Что это дает?

Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы 

Американские банки сбрасывают баксы. Ответ

Ответ на этот «крик». Есть одно существенное «но» в том, что происходит с балансами американских банков!
 Активы снизились на 99 ярдов за 3 последних исследуемых в отчёте недели.
А теперь посмотрим, куда мог пойти кэш. Стоимость ценных бумаг выросла на 15 ярдов (она могла расти из-за роста котировок и из из-за вложений в ценные бумаги). С кредитом фирмам и домохозяйствам беда. Межбанк плюс 28 ярдов. Другие активы +22 ярда.
Американские банки сбрасывают баксы. Ответ
(пояснение: многие ячейки убрал, т.к. они составные части и путают только наблюдателя.)
А вот обязательства тоже сократились, но на меньшую величину на 73,5 ярда. Главный вклад в их снижение внесло уменьшение задолженности перед иностранными связанными представительствами минус 93 ярда. Так что возможно кэш ушёл на погашение задолженности и теперь этот кэш гуляет зарубежом. Также росли депозиты, то есть кэш приходил от фирм и домозозяйств.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн