Сам работаю с разными брокерами «Открытие» и «БКС»
Рынок акций очень глубокий, на этом всё!!!
Приведу аргументы которых достаточно что бы на продолжать: Позиционщиков там много, что мешает понимать бумагу и рынок(кто та просто скупает, или сливает, ему не важно, а ты не поймёшь что происходит) На фьюче нет почти таких, слишком большие потери сидеть и чего та ждать. Основное. Второе, комиссия не для людей. Акции для тех у кого миллионы. 

1. Что хотелось бы сказать о продуктах по типу роботов что предлагают все эти мега дома, и о хедж фондах. О вас там не думают. 
Вам не продадут робота который выгодно с большим перевесом в плюс отжимает фьючь РТС. Почему? Если всем давать, что та паламается. Объёмы толкать не получиться  которые у них на управлении, такие игрушки у них для себя, не для вас. 

2 Вам предложили управление? Это ещё глупее если у вас не миллионы, ведь у вас их нет, но будут, только не у вас. У тех, кто собрал всех вас в один счёт и заряжает в АКЦИИ под ожидаемый процент который для вас погоды не сделает, но фонду хватит... 

( Читать дальше )

Перед прочтением настоятельно рекомендую ознакомиться с прошлыми записями (если еще не сделали это):
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.
5. Маркетмейкинг, STP, ECN/STP.
6. Небольшая, но важная, терминология.




Торгуем арбитраж.
Допустим возникло желание заняться арбитражем. Для этого нужно, как минимум, создать коинтегрированный портфель. Самый простой коинтегрированный портфель состоит из двух одноименных символов: один у одного брокера, второй — у другого.
Возьмем, например, так популярный EURUSD и дадим символам для удобства соответствующие названия: EURUSD1 и EURUSD2. Важнейшее замечание, которое необходимо полностью осознать, что EURUSD1 и EURUSD2 — это совершенно разные символы. Они могли бы вообще подругому называться у брокеров, иметь сильно (на порядок, например) разные цены и другие отличия. Важно лишь только одно — они коинтегрированы. Но для простоты будем рассматривать элементарный случай: EURUSD1 и EURUSD2.

Перед тем, как сравнивать цены, делается алгоритмический маркап на них  для того, чтобы внести в них все возможные торговые издержки (качество исполнения для каждого брокера и комиссии для каждого брокера). Будем далее считать, что все цены уже замаркаплены.
Итак, в каждом брокере у вас имеются торговые счета с определенными деньгами. Если очень примитивно смотреть на арбитраж, то требуется находить моменты Ask1 < Bid2 и Ask2 < Bid1. И в эти моменты открывать/закрывать противоположные позиции в каждом из брокеров.
Это наипростейшая и лобовая реализация. Сделаем небольшое отступление в сторону более обобщенного и универсального видения такой торговли.

В данном случае коинтегрированность портфеля говорит о том, что Synth = EURUSD1 / EURSD2 колеблется возле единицы. У этого Synth имеются свои Synth_Bid и Synth_Ask (Synth_Level2) цены. Если возможно построить ЗигЗаг с вершинками на Synth_Bid и низинками на Synth_Ask, то наш портфель Synth является арбитражным. Но это отвлечение.

Вернемся все же к более привычному для большинства взгяду на торговлю. На самом деле в некоторых случаях оправдано создание чего-то высокоуровневого для удобства торговли. И для арбитража это высокоуровневое делается так:
Берутся замаркапленные Level2_1 и Level2_2 и просто объединяются в Level2_All, которому начинает соответствовать созданный искусственный высокоуровневый символ EURUSD_All. Пишутся очень простые торговые функции, которые в состоянии торговать EURUSD_All. Например, если вы хотите продать EURUSD_ALL, то OrderSend(EURUSD_All, OP_SELL) отправляет SELL-приказ на того из брокеров, у которого Bid-цена наивысшая, т.е. его Bid-цена находится на наилучшем банде в Level2_All.

Тут нужно теперь сказать пару слов о Level2_All. В его внутреннем представлении банд теперь содержит не только цены и объем, но еще и название источника этих данных.

При такой реализации вам нужно всего лишь дожидаться ситуации, когда Ask_All < Bid_All и в этот момент одновременно открывать разнонаправленные позиции по EURUSD_All. В итоге получая высокоуровневую прибыль и отсутствие открытых позиций по EURUSD_All. Удобно, не правда ли? Советник на таком высокоуровневом языке занимал бы 10 строк: увидел отрицательные спред, проторговал его, ждем дальше.

Если же опуститься с высокого уровня видения такой торговли вниз, то мы заметим, что в момент, когда у нас нет позиций по EURUSD_All, мы будем иметь открытую позицию по EURUSD1 и противоположную ей по EURUSD2. Это в свою очередь будет вызывать естественные перекосы Equity1 и Equity2. Да, грубо говоря, Equity_All = Equity1 + Equity2 будет расти по мере торговли, но мы то знаем, что Equity1 и Equity2 обязаны быть, как минимум, положительными. А наши перекосы вполне могут счет на одном из брокеров просто обнулить, хоть другой и будет расти.

( Читать дальше )

На барной стойке 2 напитка: «особенный» за $2.5 и «экономный» за $1.8.

Вы бы какой купили?

Согласно исследованиям, около 80% покупателей купят более дорогой напиток. Более того, если поставить еще один вид напитка с ценником: «супервыгодный» по цене $1.6, то 80% покупателей купят напиток за $1.8, а остальные — за $2.5. Никто не купит самый дешевый напиток.

Если убрать напиток за $1.6 и поставить «суперпремиум» за $3.4, большинство покупателей выберут напиток за $2.5, совсем небольшое число покупателей — за $1.8, и только 10% — самый дорогой.

Как работает этот загадочный принцип? Все просто! Никому не нравится чувствовать себя бедным — тем, кто вынужден покупать самое дешевое. Однако никому также не нравится чувствовать себя обманутыми, когда мы подозреваем, что нас хотят «обдурить» маркетологи, предлагая продукт того же качества, но с крикливо ярким, подозрительно заманчивым названием.

(напеваем на мотив «Стою на полустаночке», музыка Ильи Катаева)

Похоже брент на соточку
Туда ему красоточке
Ну а за ним и рубль в тартарары
А графики сбываются 
И доллар укрепляется
С надеждой на финал большой игры.(2 раза)

Была проблема личная
На бирже  нетипичная
Когда на Мамбе все на волоске
За акциями гонятся
Под кофе до бессоницы 
Посматривая на депо в тоске (2 раза)

Вот график как подкошенный
«ТА»  рассыпал в крошево,
В мечтах налит фужер «Вдовы Клико»
Заявочки привычнее
Как зрители приличные
На уровнях расставлены легко (2 раза)

Зеленый бакс уверенно
Фигурами проверенный
Идет на тэйк задуманный давно
Все от того что к соточке
Идет наш брент-красоточка
Судьбы моей простое полотно! (2 раза)

 

ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ.
ЧТО СКАЖЕТЕ ПРО ДАННУЮ ТЕХНИКУ? Секрет от Ларри. Пробовали? Тестировали? Результаты.

18-ти барная техника
Я использую простую 18-ти периодную скользящую среднюю по ценам закрытия. Есть большой ассортимент скользящих средних, из которого можно выбрать подходящую. Но, откровенно говоря, я нашел, что мы не увидим большой разницы при выборе других средних, просто используйте туже, что и я. (Я на самом деле предпочитаю простую 18-ти барную скользящую среднюю)


( Читать дальше )

Выкладываю очередной тест опционной стратегии.
Сначала «картинки», потом описание. (эквити)




( Читать дальше )

Привет!

Господь даровал нам  возможность торговать различными активами как напрямую, так и косвенно.
Вот например евродоллар можно купить продав рублебакс и купив еврорубль, ртс можно купить собрав корзину из акций, а индекс доллара — собрав корзину из валют.
Вот только одна загвоздка: если с фьючерсами все понятно, то как быть с опционами?

Можно ли теоретически как нибудь собрать длинный синтетический колл например на синтетический евробакс, используя лишь опционы евро-рубля и доллар-рубля?

Сегодня позвонил перец из БКС, предложил выгодное вложение в еврооблигации надежных российских эмитентов под 10-11%. На мой вопрос о том, что там уровень купонного дохода не больше 6%, отвечает, что все верно. Просто БКС типа готов под операцию репо за 1-1,5% сделать рычаг больше 2. Таким образом получается 10-12% годовых. В чем прикол???

   
    Сегодня решили завершить наш эксперемент с роботом скальпером на основе нейросетей. Почти год его реальные сделки публиковались на нашем сайте www.dirextrade.com в реальном времени.
Доход в пунктах РТС:

 
        Как планировалось изначально, дать ему файл знаний за 2012 год и не вмешиваясь прогнать весь 2013-тый и посмотреть доходность. Но, как бывает в реальной жизни, полностью не вмешиваться не получилось. Файл знаний, конечно, мы не меняли, т.е. ни разу его не запускали на обучение, но в самой логике реверта сделок много чего изменилось и дало кучу новых интересных методов. За 10,5 месяцев торговли, робот обернул 10 284 контрактов фъючерса на индекс РТС и заработал почти 160 000 пунктов. Отдал 40 000р комиссии брокеру и примерно столько же оставил себе.


( Читать дальше )