Оказывается Евро слабеет, в долгосрочной перспективе, а нынешний подъем, не более чем краткосрочный откат...

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

 Всех приветствую.

S&P500 продолжает распиливать нижнюю границу своего боковика, что не ломает шортового сценария. Но если мы увидим цену на котировке 2080, лучше отойти в сторону с идеями шорта, есть большая вероятность продолжения боковика с задергами выше 2120.

1. RTS    
 

РТС продолжает шортовую динамику, причем нет ни каких встреч старшего ТФ, который обычно прячется у нижней границы боковика. Так что сегодня жду пробития и, быть может, только потом отскок во внутрь боковика с продолжением торговли в границах 87-96  

2. EUR/USD:  
           

( Читать дальше )

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/161386.php не учтены данные за прошлый год. Не заметил что отключил обновление дневок в архиве. Посыпаю голову пеплом!
И что же мы видим на новом участке? А то что закономерность нарушилась. Похоже, что это как раз то, что и имел в виду другой автор smart-lab.ru/blog/161509.php .
Итак, вот полный график с теми же коэффициентами как в прошлый раз.

 

За прошлый год видим явное нарушение модели. Для тех кто считает, что нарушение исчезнет, если прошлый год включить в область оптимизации, привожу результат этой самой оптимизации:

( Читать дальше )

Не удержусь и предложу еще одно решение задачи smart-lab.ru/blog/160720.php. Не удержусь потому, что оно, пожалуй, наиболее наглядное и интуитивно понятное.
Изобразим течение событий с помощью графа. Узлами изобразим состояния. Между ними будут переходы с заданной вероятность. Переходы независимы.
Собственно вот картинка.



Думаю вопросов не вызывает.
Возможные варинты течение событий это пути от «Начало» и вниз до результатов теста. Вероятность пути легко определяется перемножением т.к. переходы независимы.
Например, вероятность «Начало»->«Здорова»->«Тест положительный» будет 0.9999 * 0.05. Все просто и понятно.
И теперь самый сложный момент: где на картинке наша искомая вероятность?
Начнем с того что все пути к «Тест отрицательный» нас вовсе не интересуют. Интересуют пути к «Тест положительный» и их два. А из них особенно интересует тот, который проходит через «Заразилась».
И если не много поморщить мозг, то можно догадаться, что в итоге нас интересует какова доля исходов по пути через «Заразилась» по отношению ко всем возможностям попасть в «Тест положительный».
Как только это осознали, сразу пишем результат 0.0001*0.95 / (0.9999*0.05 + 0.0001*0.95)
Вуаля! И никаких сложных теорем.