Написал для себя, выкладываю тут — может кому пригодится.
Скрипт имеет громкое название — QuikConnectionGuard :-)

Следит за наличием соединения между квиком и торговым сервером.
Если соединение пропадает — перезапускает квик и заново коннектится, а затем заново загружает портфель (qpl-файл). Проверка соединения выполняется раз в 30 секунд.
Графический интерфейс скрипта прост: формы для ввода логина/пароля и текстовое поле для вывода лога работы.

Скрипт написан на AutoIt www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/

Можно собрать скрипт в исполняемый файл и запускать как отдельное приложение.

#Region

#AutoIt3Wrapper_icon=...\...\VistaOSX09\icons\RKLauncher.ico
#AutoIt3Wrapper_Compression=4

#EndRegion

;Class=InfoClass — QUIK
;Class=MsgDialogClass; Title=QUIK: окно сообщений — окошко с ошибкой «Net error: Connection reset by peer»

( Читать дальше )

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )

При проектировании торговых систем очень важно не только создать рабочую стратегию, приносящую прибыль, но и избежать ошибок в коде, потому что именно эти ошибки могут привести к так называемой «граальной» ловушке.
 
1 ловушка – подглядывание в будущее при входе в позицию
Впервые с такой ловушкой я столкнулся при разработке трендовой системы на основе индикаторов ADX+CCI. Найти эту ошибку мне помог Игорь Чечет, за что ему большое спасибо.
 
Кратко рассмотрим данную торговую систему.


( Читать дальше )

Пост рассчитан на тех кто не систематизировал для себя Биржу и позволяет легко «найти себя»...

С каждым новым днем\месяцем и годом отечественный инвестор становится все более и более «качественным». Конечно, до сих пор «львиная доля» населения «торгует» на Форексе (во всяких «кухонных» организациях), но при этом, можно отметить, что есть «правильная» тенденция и все более «квалифицированный» инвестор переходит на «правильный» (биржевой рынок).  Многие, очень многие «частники» сетуют, что финансовый рынок России слишком мал\спекулятивен\подвержен тем или иным «непонятным» движениям\плох — короче. Я бы не был столь категоричен – он (рынок) у нас только недавно появился и пока развивается. Должно пройти еще 10-15 лет, прежде чем можно будет делать какие-то «веские выводы» — что получилось, а что – нет. Сейчас идет развитие и весьма хорошими темпами + список услуг (о нем как раз и буду говорить) большой + технологичность торговых платформ (биржа входит в ТОП-5 по «отклику») – увеличение HFT сделок в РФ говорит гораздо красноречивее. У нас есть где и чем торговать. 

( Читать дальше )

… на примере eur/usd (котировки с 1999 года для дней, недель и месяцев; часы и пятиминутки — по 65000 баров).

Во-первых, автокорреляция волатильности значительно сильнее для диапазонов типа high-low, чем для диапазонов close-open. Это довольно просто объяснить: если диапазоны  high-low детерминированы <только> прошлой волатильностью, то положение цен close и open относительно друг-друга и цен high и low «более случайно». Поясню: наприм., мы имеем ряд примерно одинаково длинных свечей, что приводит к высокой АК волатильности типа high-low. Но некоторые из этих свечей вероятно будут иметь длинные тела (close-open) с короткими тенями, а некоторые — короткие тела с длинными тенями. В этом случае АК диапазонов (close-open) неизбежно будет слабее.

Во-вторых, отсутствует четкая зависимость  АК диапазонов close-open (1) от АК диапазонов  high-low (2). Так для пятиминуток АК 1-го типа в 2,3 раза меньше АК 2-го типа. А для месячных цен — в 7,8 раз. Это объяснить гораздо труднее.



( Читать дальше )

Часть I
Часть II
Не спец по предмету, но своими рассуждениями хочу поделиться. Если в чём-то не прав – тыкайте носом, скажу спасибо. Думаю, тем, кто первый раз столкнулся с VIX, будет полезно почитать эту заметку, особенно если вы умеете эффективно использовать чужой опыт.
 
Что такое VIX?
Что на самом деле торгует трейдер, когда покупает/продаёт фьюч VIX?
Что дают ноты (ETN) или паи фондов ETF, связанные с VIX?

Формальная часть

Итак, сам VIX — торговая марка (тикер) Чикагской опционной биржи.  Это индекс волатильности S&P500.
Формулы здесь разбирать не будем (лень переводить =), ибо они хорошо описаны в «белой книге». 
Какой вывод можно сделать из этого документа?

 

Реальные активы (все компании в составе S&P500) > акции этих компаний > суммарный взвешенный индекс S&P500 > фьючерсы на индекс S&P500 > опционы на фьючерсы S&P500 > индекс VIX.


( Читать дальше )

Скрипт для Wealth-Lab. Писал сам. Для стандартных отчетов от Цериха изменять не нужно, остальным надо будет немного поправить код.
До запуска скрипта необходимо скачать котировки за нужный период и загрузить в WL.
rghost.ru/40325657


( Читать дальше )

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )

2012 год
сентябрь 12-13*
октябрь 23-24
декабрь 11-12*

2013 год 
январь 29-30
март  19-20*
апрель/ май 30-01
июнь 18-19*
июль 30-31  
сентябрь 17-18*
октябрь 29-30  
декабрь 17-18*


*- заседание заканчивается пресс-конференцией председателя ФРС  

источник