Чтобы во всех таблицах и на всех графиках не менять название фьючей после экспирации, можно воспользоваться простым и легким способом. На все про все уходит не более двух минут.
Лично я раньше об этом не знал, и для меня это оказалось очень удобным, т.к загружено много инструментов.
На всякий случай делаем бэкап. Открываем файл настроек, в моем случае advanced.wnd с помощью Notepad++.
Пример:
Кликаем функцию замены, в строке ИСКАТЬ ДАЛЕЕ ставим M6, в строке заменить пишем U6, кликаем заменить все, сохраняем. Тоже самое сделать с файлом advanced.sav.wnd.

Все тоже самое можно сделать в обычном блокноте, но в Notepad++ удобнее.
Экспирация уже скоро, думаю многим начинающим, да и не только, будет полезно.
 

Рецензия книги: Уильям Ф. Энгдаль СТОЛЕТИЕ ВОЙНЫ. Англо-американская нефтяная политика и Новый Мировой порядок.

В условиях нынешней нерешительности ОПЕК по регулированию рыночных цен было высказано много предположений о причинах этого и в первую очередь об игре СА против сланцевых добытчиков. Якобы это и стало основной причиной произошедшего год назад падения цен. Однако простые соображения часто могут оказаться слишком поверхностными, особенно если они строились без знания геополитических реалий нефтяных войн. Для ознакомления с такими реалиями можно рекомендовать прочесть книгу  Энгдаля «Столетие войны». Она была написана в 2008 году, переведена на многие языки мира и  выдержала уже три издания перевода на русский язык. (Цитаты в тексте по русскому изданию «Селадо», М., 2014). Книга — результат тридцатилетних исторических исследований, включая личные беседы автора со многими участниками событий и представителями англо-американского  истеблишмента.

Справка: Фредерик Уильям Энгдаль р.1944г. в Техасе. Окончил Принстонский университет США по специальности «Политика», докторскую степень в области сравнительной экономики получил в Университете Стокгольма. В настоящее время Уильям Энгдаль живёт в Германии и работает как консалтинговый экономист, читает лекции в Университете прикладных наук Висбадена, пишет статьи и книги. Особенностью является подход к выделению ключевых проблем на стыке экономики и геополитики.

( Читать дальше )

Мозг человека заставляет фиксировать любой плюс по сделке
и не даёт прибыли расти...

Зафиксировав любой плюс по сделке
даже с размер комиссии мозг получает дофамин...

По этой же причине мозг нас подталкивает совершать множество сделок

А это уже болезнь — зависимость… игромания наркомания...

По статистике чем больше сделок тем меньше положительное МО
Классический пример шорт на лоях лонг на хаях...

Хотите зарабатывать?
Совершайте как можно меньше сделок
и дайте прибыли расти!

Вот и весь Грааль!

Т.е зависимый человек от рынка
по определению не сможет зарабатывать на нём стабильно!

«Не можешь не торговать — Не торгуй!»

Удачи!

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка
HV — историческая волатильность приведенная к годовой
Спред — разница между IV и HV
Все дальнейшие расчеты и скриншёты приведены для инструмента RI.

Формула по рассчету HV:
Сначала рассчитывается средний дневной ход цены (HV_EMA) в процентах
HV_EMA=HV_EMA(t-1) + Alfa * (100 * (Abs(PRICE_F — Prev_PRICE_F) / Prev_PRICE_F) — HV_EMA(t-1))
где:
HV_EMA(t-1) — средний дневной ход цены на предыдущем шаге (дне)
Alfa — коэффициент сглаживания (0...1)
PRICE_F — цена фьючерса на текущем шаге (дне)
Prev_PRICE_F — цена фьючерса на предыдущем шаге (дне)
Если проще сказать то HV_EMA это экспоненциальная средняя дневных изменений цены фьючерса взятых по модулю.
У нас получается дневная волатильность. Далее приводим дневную волатильность к годовой:
HV=HV_EMA * КОРЕНЬ(252)
Почему я взял 252? Потому что в году примерно 252 рабочих дня, хотя этот вопрос спорный какой коэффициент брать 252 или 365.
Все, теперь у нас есть историческая волатильность приведенная к годовой и её можно теперь сравнивать с подразумеваемой.
Методом тупого перебора я перебрал все коэффициенты Alfa и определил, что у коэффициента Alfa=0,06 наименьшее среднеквадратичное отклонение между IV и HV, его то и возьмем для дальнейших исследований.
Посчитаем разность между IV и HV и построим график этого спреда

( Читать дальше )

Приветствую, Друзья!
В продолжение своего поста
smart-lab.ru/blog/329895.php решил дополнить складывающуюся ситуацию свежими картинками, только на этот раз сменил платформу. Зеленым отмечены сделки от 700 контрактов и выше.
Как видите биды не подставляют, как это часто бывает при росте.

Считаю по прежнему, что ситуация не типичная, фьюч черезмерно переполняют сделки именуемые «купля» в ленте, объемом от 700 до 1400 контрактов. Отфильтрованная лента за каждый день выглядит примерно так...

В таблице всех сделок такой окрас...


При этом не замечено конкретное увеличение ОИ, а

( Читать дальше )

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших комментариев прошедшей недели (16.05-22.05) по субъективному мнению okolorynok.ru
(выпуск выходит с запозданием, в связи с отпуском главного редактора, приносим извинения!)

Понедельник 16.05.2016

— gtl это же бывшая дочка газпрома

— на самой ТГК-2 печати уже негде ставить — выведено, попилено, спрятано, концов не найти, но ТЭЦ вполне реальная.

Вторник 17.05.2016

— коллеги кто подскажет. такая ситуация. выставила заявки на покупку и продажу ГП… в стакане покупку свою видела, а продажу нет… как так?

— иди пипсуй в ГП. Там гэп не закрытый остался. Можно наварить конкретно, да + дивы ещё конские.

— сейчас и жителька припала и разгуляй, вот скооперироваться бы им по производству спирта на оборудовании жительки из сырья разгуляя, сразу бы обе бумажки улетели в космос

— Если кто-то продал по рыночной цене, то это называется «слив». Конечно кто-то купил! Но это все равно «слив»!

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС. Сделка только из печки, закрыл менее часа назад.Сегодня у меня была одна сделка.С первой же попытки точка входа дала бабла.

( Читать дальше )

Не буду писать банальности которые можно прочитать где угодно и перейду сразу к сути. Рынки сильно спозиционированы перед речью Йелен — фонда на хаях, волатильность на дне и плотно упакована, золото стабилизировалось на низкой базе на ключевом уровне 1220. Доллар ходит в корридоре 95-й фигуры. Речь не официальная, просто болтовня в университете, но рынки в отчаянии ищут подсказки на любой кофейной гуще после кофе-паузы ФРС. Связано это с тем, что после минуток ФРС ожидания по поводу повышения ставки в Июне или Июле резко изменились.

Меня в первую очередь при торговле этого события интересует ситуация на фонде и волатильности. С золотом проблема в том, что оно просто выполнило давно ожидаемую коррекцию и прямо сейчас не имеет мощной потенциальной энергии готовой превратится в кинетическую как это есть в волатильности.



Это дневки СП500. Рынок близок к историческим максимума и как я рассказывал в своем последнем видео, я вижу гораздо больше потенциала в падении чем в росте. Я предупреждал еще несколько недель назад, что нам нужен очередной безбашенный и бессмысленный рост чтобы взвести курок этого ружья и быть готовыми к выстрелу. Как можно видеть это и произошло за последние несколько дней.

( Читать дальше )