Уже несколько месяцев читаю книгу Даниэля Канемана и не перестаю удивляться, сколько в ней полезных и правильных мыслей! Читаю медленно, из-за того, что делаю это вдумчиво. Ниже приведу отрывок из-этой книги, который прочитал сегодня и который произвел на меня впечатление. 

«Одно из самых впечатляющих озарений в моей карьере случилось, когда я преподавал инструкторам израильских ВВС психологию эффективного обучения. Я объяснил им важный принцип отработки навыков: поощрение за улучшение результатов работает эффективнее, чем наказание за ошибки. Это предположение много раз подтверждено исследованиями на голубях, крысах, других животных и людях.

Выслушав мои воодушевленные объяснения, один из самых опытных инструкторов в группе поднял руку и произнес в ответ собственную речь. Сначала он согласился, что, возможно, птицам поощрения и помогают, но отказался признавать, что похвала действует на курсантов. Он сказал так: „Я неоднократно хвалил курсантов за чистое исполнение фигуры высшего пилотажа. Во время следующей попытки исполнения той же фигуры они справляются хуже. А когда я ругаю их за плохое исполнение, то обычно в следующий раз у них выходит лучше. Так что, пожалуйста, не рассказывайте нам, что поощрение работает, а наказание — нет, потому что все как раз наоборот.“

( Читать дальше )

      Здесь коротко рассказываю как использовать понимание таких вещей как эффективная стоимость денег непосредственно в торговле. И в конце о небольшой теории заговора касающейся стоимости денег в мире.

     

( Читать дальше )

Сегодня прочитал пост про физическую активность smart-lab.ru/blog/363865.php и сразу же вспомнил про одну неэффективность, которая позволяет мне совершать покупки в Спортмастере на 30% дешевле. Даже от цены со скидкой!!

За последние три года я купил велосипед, горные лыжи и т.д. сэкономив при этом значительные суммы. О том как делать также я рассказываю в этом видео

1. Если вы хотите посмотреть какие акции на сколько выросли за неделю, то можно зайти на страницу котировок акций (команда <Q> в консоли), задать фильтр по обороту (от 10 млн) и отсортировать по росту/падению за 1 неделю. Чтобы получить готовый результат, можно пройти по ссылке. Результат по лидерам будет выглядеть так:


2. Чтобы узнать какие компании отчитывались на этой неделе, можно просто зайти в экономический календарь (команда <ECO> в консоли), выбрать тип события: акции-отчет и выбрать даты: с 14 по 19 ноября… Получим следующую табличку:

3. Каждая из этих ссылок ведет на форум конкретной акции, где вы можете найти обсуждение отчетности, а также заголовки всех последних новостей по бумаге. Допустим вы ткнули на ссылку МТС: отчет за 3 кв 2016, которая вас отправила на форум акций МТС.

Пролистав форум вниз, вы найдете список последних заголовков по МТС, в числе которых будут и новости по компании:

( Читать дальше )

Как всё начиналось?

Я заметил вероятные переливы ради победы среди участников ЛЧИ и опубликовал тему, как это работает: http://smart-lab.ru/blog/363453.php. Цель была, просто доказать, что результатам ЛЧИ нельзя 100% доверять. Никого публично не выводил на «чистую воду», хотя, было кого из братьев опционщиков (кстати, на заметку им), а в акции даже не заглядывал.

Тема не получила особой популярности. Как и многие важные, ключевые темы традиционно осталась бы за кулисами СмартЛаба. Тут вклинился Виктор Тарасов и, со скоростью 1.5 сообщения в минуту, стал строчить, что система «чушь». О Викторе Тарасове ничего, на тот момент, не знал. Почти не слежу за ЛЧИ, иногда смотрю позиции опционщиков. Честно говоря, сначала подумал, что это какой-то новичёк, поэтому просто не понял систему. Но, заглянув в профиль, увидел, что человек участвует успешно в ЛЧИ и занимается обучением. Называет себя профессионалом, а такую простую тему не понял или… Создалось впечатление, что его «поймали за руку». А, чтобы тема не пошла дальше, написал «чушь». В надежде, что большинство, не вдаваясь в подробности, перейдут в другую тему СмартЛаба и забудут. Ведь

( Читать дальше )

Сейчас полно недорогих планшетов с двумя операционками Андройд+Win10, я как то спрашивал на смарте (http://smart-lab.ru/blog/277801.php), чтобы поделились опытом работы с ними и решил приобрести такой гаджет для торговли. Любой трейдер должен всегда иметь возможность в любом месте, в любое время открыть или закрыть позиции или просто в любой военно-полевой обстановке равернуть блиндаж с полноценным приводом.

До недавнего времени очень помогал Quik-mobile, который за секунду запускался на андройд телефоне, где за пару кликов можно было совершить необходимые сделки. К моему большому сожалению, мой брокер ВТБ24 перестал его поддерживать и запустил вместо него новое поколение мобильного квика, который как костыли для бегуна, требует кучу времени на запуск, выдает кучу окон, в результате вместо сделки, выслушивает мат хозяина и улетает в корзину, в общем инвалидная прога(

Год назад трудолюбивые братья китайцы выпустили кучу недорогих планшетов за 200-300$ c двумя операционками. Приобрел себе Chuwi Hibook, обошелся 220$ c родной железной клавиатурой. С пристегнутой клавой – это 10 дюймовый fulHD ноутбук, с отстегнутой клавой — алюминиевый легкий планшет.

Quik работает на китайце превосходно, все летает, никаких лаго. Справляется на 100%. Работают как обычный скин, так и новомодный черный. Есть HDMI выход, можно подключить большой монитор. В общем вещь архинеобходимая.

( Читать дальше )

Привет друзья мои)
Не давал раньше кусочков своего грааля в паблике, но сегодня сделаю исключение и дам «лёгкий заработок».
Умение читать баланс спроса и предложение это ключ к профитной торговле. 
Ключевые точки набора позиций, участки для сбора стопов пойдут для нас в качестве помощников.


Будет интересно обсудить ДО выполнения сценария, и после)) Итак, поехали)))) 
Подписываемся за и против сценария)

Всем привет!

По традиции даю краткий отчет работы своего алго за неделю.

Поскольку робот очень любит волатильность, неделя выдалась довольно удачной. Та просадка, которую я спровоцировал своим вмешательством в изменения параметров на прошлой неделе, была прекрасно ликвидирована. Напомню, что преднамеренно увеличил объем по USDCHF в 2 раза, а риски соответственно не поднял для этого, что и привело к глубокой просадке. Больше делать так не буду.

Прирост за неделю 9.6%, это самый высокий недельный результат за всю историю работы счета.
Предыдущий максимальный результат был на брекзите, тогда за неделю робот сделал 5.5%.



Понедельная статистика:

( Читать дальше )

Приветствую. Представляю вашему вниманию AutoTrailingStop, простую и очень полезную программу для ограничения рисков. Программа будет отслеживать вашу позицию на рынке Фортс и закроет ее при отклонении цены на заданное количество пунктов в противоположную сторону.



( Читать дальше )

Продолжение. Начало здесь.

Вы, наверное, заметили, что в процедуре вычисления параметров модели, описанной выше, я запоминал действительные предсказанные значения, так же как и предсказания направления приращения цены. Я хочу исследовать предсказательную способность величины  приращения. Точнее, может ли фильтрация сделок, в случаях, когда величина предсказанного приращения ниже определенного порога, улучшить доходность стратегии? Код ниже представляет такой анализ для небольших порогах приращений. Для упрощения, я конвертировал логарифмы приращений в простые приращения, чтобы получить управление знаком предсказания и облегчения применения порога:

# Test entering a trade only when prediction exceeds a threshold magnitude
simp.forecasts <- exp(ag.forecasts) - 1
threshold <- 0.000025
ag.threshold <- ifelse(simp.forecasts > threshold, 1, ifelse(simp.forecasts < -threshold, -1, 0))
ag.threshold.returns <- ag.threshold * returns[(window.length):length(returns)]
ag.threshold.returns[1] <- 0 # remove NA
ag.threshold.curve <- log(cumprod( 1 + ag.threshold.returns))
both.curves <- cbind(ag.threshold.curve, buy.hold.curve)
names(both.curves) <- c("Strategy returns", "Buy and hold returns")

# plot both curves together
plot(x = both.curves[,"Strategy returns"], xlab = "Time", ylab = "Cumulative Return",
     main = "Cumulative Returns",  major.ticks= "quarters", #
     minor.ticks = FALSE, ylim = c(-0.2, 0.45), col = "darkorange")
lines(x = both.curves[,"Buy and hold returns"], col = "blue")
legend(x = 'bottomleft', legend = c("Strategy", "B&H"),
       lty = 1, col = myColors)

( Читать дальше )