Я кажется уже как-то выкладывал на смартлабе вот такую вот пирамидку:




Любопытно, что все топики на смартлабе можно разделить по этим категориям. То есть есть у нас

1. люди, которые оперируют только цифрами и графиками (низший уровень) назовем их кодеры 
2. есть люди, которые просто передают информацию, но умеют отличить важную информацию от ненужной — копипастеры
3. есть те, которые помимо первых двух категорий, используют знания для обработки цифр и информации, которые умеют не только передать информацию но и сделать вывод о том как она может повлиять  - аналитики
4. над ними как будто стоят люди, которые не только работают с одним информационным кластером, а которые ищут информацию, систематизируют ее, обрабатывают с учетом уже накопленного опыта — назовем их ресёрчерами (исследователи)
5. ну и на высшем уровне стоят те, которые в силу своего богатого опыта в состоянии отделить нужное от ненужного и сосредоточиться только на том, что отвечает их цели (зарабатывать деньги). Это мы назовем успешный управляющий 

Отмечу, что далеко не все, кто мнит себя апофеозом инвестиционной мудрости таковым на самом деле является, т.к. многим на самом деле просто хотелось бы себя таковыми считать и соответствующим образом выстроено позиционирование в информационном пространстве.

В то же время, понятно, что тот кто находится внизу пирамиды, со временем может оказаться на ее вершине.

А у меня к вам вопрос:

А как вы думаете, на какой ступени находитесь вы?
Кого на смартлабе вы бы поставили на какую ступеньку? 

 
 

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт», «Кома» и «Работа над ошибками»)

Мы оказались в еще большем цейтноте, принцип зарабатывать на содержание всех направлений компании никто не отменял, и времени на восстановление не было.

Я пристально следил за рынком и выжидал лучшей возможности заработать. Рынок падал 3 дня подряд, затем настал день коррекции. На другой день, 3 ноября, рынок начал рушиться вновь. Мы оставались вне позиции и наблюдали, как RI уже сделал более 5000 пунктов вниз в течение нескольких часов. Учитывая статистический анализ дневных колебаний, я посчитал, что мы уже у нижней границы дневного рейнджа, в меня вселилась уверенность в том, что сейчас начнется отскок наверх. Я достаточно легко убедил Дмитрия в своей правоте и мы открыли длинные позиции.

Падение продолжалось, и Дима смотрел на меня с опаской. Однако, я излучал увереность, говоря, что это  остаточное инерционное движение, и вот-вот появится откупной объем. Я не только убедил его в сохранении лонга, но и уговорил увеличить позицию, чтобы снизить среднюю цену. В итоге она оказалась  немного больше 145 000 пунктов. Я обрел уверенность, настойчивость и теперь был готов отвечать за действия коллегии. К тому же я чувствовал себя виноватым, корил за то, что не проявил настойчивость тогда, кода мы удерживали убыточные позиции. Сейчас я желал во что бы то ни стало реабилитироваться.

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт» и «Кома»)

В день ликвидации позиции рынок продолжал уверенный рост. На следующий день была незначительная коррекция, а впереди ждали  2 последних выносных широкодиапазонных лонговых дня, после которых рынок развернулся. Но я уже не следил за рынком и, несмотря на то, что были зафиксированы значительные убытки, — чувствовал облегчение.

Как ни странно, коллегиальное управление, которое было призвано нивелировать  недостатки индивидуальной торговли, обнаружило неожиданные недостатки коллективного  управления.

Первым и главным из них оказалась абсолютная неспособность  и неподготовленность отдельных членов коллегии быть готовыми брать на себя ответственность и принимать торговые решения в отсутствие других членов (я имею в виду в первую очередь себя). Трейд был затянут в значительной степени от того, что команда распалась: сначала, как я уже описывал, вынужден был уехать Люсорт, а на следующий день отправился в отпуск и Дмитрий. В этой ситуации, конечно, не хватало оперативности взаимодействия, кроме того, находясь в отдалении, ни Люсорт, ни Дмитрий не имели возможностей проводить адекватный анализ  и  уделить достаточно времени для оценки ситуации.  Наконец,  ни у меня, ни у Дмитрия не было достаточного опыта индивидуальной торговли, чтобы считаться успешными трейдерами. Ведь ранее успешная торговля велась командой, не мной, не Дмитрием, не Люсортом, а именно командой. А успешность команды совсем не означает успешность каждого отдельного члена. В этом-то и заключался на мой взгляд эффект синергии!

( Читать дальше )

Итак, большинство трейдеров  уделяют много внимания ТА и Ф анализам. Читают много советов и специальных книг,  ищут и читают дополнительную литературу, смотрят вебинары и видио с гуру,  а вот самую ответственную часть за трейдинг опускают.
Внимание -эта  часть — правильное питание трейдера в периоды торговли.  
Итак, если торги начинаются в 10-00.
Вы должны встать в 9-00.  Опорожнить кишечник, сделать зарядку и приступить к завтраку.
1. Завтрак должен быть не обильным, легким и каллорийным. Лучше всего  сварить две-три ложки овсяной каши и одно-два яйца в смятку. Яйца постарайтесь достать деревенские, а не инкубаторные.
   Питье:  Лучше перед завтраком выпить 150 грамм свеживыжитого сока из яблок или апельсинов. Короче, у кого какой фрукт дома есть или вам его прислали из азии.
Во время завтрака можно пить слабый кофе или цикорий, сдобренный домашним молочком.  

( Читать дальше )

В приводе у меня сохроняются все мои сделки, если торговля ведется через привод. По сделкам, можно провести анализ своей торговли например.

Торговля с 12.12.2012 — 18.01.2013



 Такой PnL получается при интрадейной торговле.
 Это лишь торговая система для краткосрочной торговли! Смартлаб считает это по другому «дрочить на 5мин», как это будет называться на 1мин. промолчу...
 Среднесрочники. Раз в сезон или в n мес., такие посты выстреливают, по закрытии позиции например. И ведь нет причин в чем-то сомневаться. Они так же правы.

Суть стратегии:
  — очень близкий TP. На тэйк-профит, основана вся торговая система; 
  — SL. SL=TP почти и в основном меньше, но никак не равен магическому числу k, SL << kTP;

( Читать дальше )

Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):


( Читать дальше )

Всем привет.
Решил написать пост про тяжёлые поиски работы.
И так, обзвонил около 10 контор в надежде найти работу. В большинстве из них вакансии трейдера на данный момент нет.
В остальных, обязательным условием является внутридневная торговля, без переноса позиций на следующий день. Мягко говоря, это не совсем подходящий вариант для меня, но недолго думая, всё-таки,  решил пойти на собеседование в 1 из них.  
Выбрал вакансию, было написано, что есть фиксированная З.П. + %. З.П. составляла 40 кусков, про проценты ничего не говорилось.
Приезжаю в ОПА Инвест, значит, сажусь читать условия.
Краткое содержание.
Как и говорилось ранее – торговля только внутри дня.
Интересная система предоставления капитала – несколько уровней, чтобы перейти на следующий уровень, надо сделать 10% за неделю на фортсе. В случае 9% и менее, вас переводят на уровень ниже. И так всегда.


( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь» и «Тилт»)

На выходные я уходил со смешанными чувствами. С одной стороны, позиция оставалась отрытой, что не могло не тревожить в складывающейся ситуации,  кроме того, я чувствовал  колоссальную ответственность, которая свалилась на меня. Но вместе с тем, это был дебют, и я хотел проявить себя с самой лучшей стороны.

Коллегия напоминала центр управления полетами. Мы никогда не  совершали сделки своими руками. Сюда стекалась информация из отдела аналитики, обрабатывалась, а на выходе формировались торговые поручения, которые передавались трейдерам- исполнителям. У нас был заведен определенный порядок, в котором распоряжения исполнялись по звонку и дублировались  по внутренним электронным средствам связи на тот случай, если трейдер ослышался. Кроме того, электронное сообщение служило для трейдеров основанием-доказательством. И мне предстояло на некоторое время стать если не дирижером, то по крайней мере первой скрипкой в данном оркестре.

( Читать дальше )