<HELP> for explanation

Покупка волатильности. Существует ли она.




Волатильность/время/распад/края продают почти ввсе. Хитросделанные кракозябры/зигзаги/реверсалы торгуют страшно далекие от народа маркетмейкеры (вынужденно) и Алексей Каленкович со сподвижниками (целенаправленно). А есть ли среди нас такие извращенцы, кто ЛЮБИТ покупать волу и специально ищет возможности для этого (кроме меня). Если есть, то можно в этой теме обсудить что, при каких условиях, зачем и сколько. А также когда и почему. И как потом купленным счастьем распорядиться, чтобы не было безумно больно и обидно.

spr, не за что))
Что-то тема заглохла. Не осталось, видимо, реально буйных(
Михаил Кортунов, так и вся опционная часть смартлаба многословием не страдает последнее время
Стас Бржозовский, Все по-тихому бабло рубят весь год? Раньше как то действительно было больше опционной движухи, а главное много интересных постов, толковых.
Михаил Кортунов, все и весь год это сомнительно. Но так то что не работать — опционы дешевы, рынок бегает, все норм вроде
Grad, я конечно извиняюсь, но в казино ты ставку корректировать не можешь… так что казино это не пахнет… если ты кинешь монетку и войдёшь по фьючу-то другое дело.жалко сам не силён в опционах… надеюсь  понабраться немного
avatar

ivanov petya

Grad, у тебя есть взгляд  на рынок… или заседание фрс, новости по танкерам нефти, ну не в этом суть… ты покупаешь дальние опцики по 60 скажем… при подходе цены к ним, какова будет стоимость опциона?? это всё относительно… относительно своей головы на плечах))
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Это старая тема. Я же писал, что не торгую опционами. Но, если начну (Что мне и не интересно на самом деле), то буду продавать, т.е. ставить на не исход, т.е. на то, что произойдёт с наиболее меньшей вероятностью (3-я мировая, например).
Вот, что такое продажа опционов.
avatar

Grad

ivanov petya, Я торгую механически и не использую взгляд на ФРС)))
avatar

Grad

Grad, вы  интрадейщик?? есть страйки… к примеру путы по ртс сейчас… какие путы ты будешь продавать?? там много уровней примерно с одинаковым ОИ.и какой страйк цена не должна задеть? профи не продают края, по моему скромному мнению… там более сложные конструкции.например кондор… то есть нет ничего железобетонного
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Я среднесрочно в основном торгую.
Трейдинг внутри дня вообще за торговлю не считаю.

В торговле нет ничего железобетонного.
Вы вообще по ходу не читаете мои комментарии, что я написал, что не торгую опционы…
avatar

Grad

Grad, механически?? это как?? цена пробила уровень сопротивления?
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Почитайте мои посты в лучших записях Смартлаба. Я выложил публично 2-е системы из 4 своих.
У меня АТС, адаптивная система — о ней всё написано. Даже через 100 лет будет работать.

Смысл в том, что я покупаю в зонах накопления актива, а продаю в зонах распределения.
На, этот случай есть даже публичные сделки со скриншотами. Но, это всё мелочь, т.к. я не занимаюсь трейдингом, а исключительно торгую. Это абсолютно разные вещи. Последний мой пост о среднесрочном портфеле, сразу куча акций куплена, там всё написано.
avatar

Grad

Grad, Вы торгуете портфелем, я правильно понял?? просто механически  я понимаю как вход в сделку при чётком соблюдении алгоритма  своей торговой системы… извините за назойливость… как вы с достоверностью определите уровни накопления и распределения? вы используете относительно старшие ТФ? например недельные, месячные?
портфельная стратегия-интересная вещь… главная проблема в критериях отбора акций и какие ставишь цели…
avatar

ivanov petya

Grad, кстати, а что если волатильности активов определять с точки зрения опционов, а не индикаторов?
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Я не умею это делать.
avatar

Grad

ivanov petya, У меня сделки держаться от нескольких дней до нескольких недель. Я портфель не торгую, но в этот раз решил купить для себя портфель состоящий из 8 акции. Для меня это больше эксперимент.
Мне редко удаётся найти точные зоны, хотя когда покупаю цена редко уходит вниз на более 10% (Считал, среднее значение) при длительных сделках. Они все в плюс, без стопов.
А, краткосрочные сделки со стопами.
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

avatar

Grad

ivanov petya, Определить естественно с достоверностью не могу, полагаюсь исключительно на торговую систему.
Зоны определяет 2 индикатора CCI и Осциллятор Чайкина.
Внизу ссылка на пост и систему.

Хотя и визуально могу определить окончание 3 волны C вниз, после неё начинается зона накопления актива и 1-я волна роста. Это, если брать за основу 5-и волновую структуру вверх и A-B-C вниз. Знаете такую?

Акции отбираются на основе шаблона (ТС, в ручную).
avatar

Grad

опытным писать нЕкогда и неохота, таким как я — интересно читать и смотреть обсуждения. 
В апреле был мой дебют в опционах, покупал стренгл (правильно ли назвал) в си 59000 BF7 за 650 и 54000 BR за 200 и 120 — продал BF в среднем 1200 р, если удастся — сдам в прибыль 2400, ищу теперь откуп в 58000 или 59000 страйках.
А метод — если вижу на  БА консолидацию — покупаю стреддл (или стренгл — дешевле выходит), в СИ IV 13-14% — думаю что может прорвать, и поэтому покупаю, а прибыль фиксю опять на консолидации.
Простите люди, что глупости пишу. Теорию читаю и хочу свою систему оформить в алгоритм, есть и основа для бота в алоре.
Спасибо за внимание, уважаемые. Советам и критике рад.
avatar

baron_samedi

Grad, если интересно, то вот про отбор акций в понятной форме
finzz.ru/ocenka-effektivnosti-investicij-analiz-akcij-investicionnogo-portfelya-na-primere-v-excel.html
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Спасибо.
avatar

Grad

baron_samedi, Оформлять алгоритм надо обязательно.
avatar

Grad

всё просто — волу надо брать когда дешёвая )
а когда подорожает — продать ))
ну или наоборот )))
Покупать вол outright систематически и платить кэрри — занятие достаточно бессмысленное, а продавать — опасное :) Исходя из этого, логично, что нужна комбинация. И имхо эта логика не зависит от уровня волы. Низкая вола может продержаться достаточно долго.
avatar

MegaZoiD

Вопрос  о  покупке  волотильности  необходимо  свести  в  количественное  русло… Создайте  такую  позицию  из  опционов,  при  которой  гамма   будет  невелика  (  в  идеале  положительна  и  близка  к  нулю  …  кстати  так   торгует  Каленкович)…  Понятно,  что  при  синтезе  такой  позиции  вы  не  сможете  сделать  значительную  тэтту…  да  это  и  при  таком  подходе  не  надо. Возможно  в  кривой  прибыльности  у  вас  получится  одна,  две  или  даже  три  просадки  на  момент  ближайшей  экспирации… они  будут  именно  на  тех  страйках,  на  которых  покупки  превышают  продажи…  и  все… теперь  грамотно  содержите  позицию  вплоть до 5-7
дней  до  экспирации,  а  далее  покупки схлопывайте.  При  увеличении  волотильности — продавайте  купленные  опционы,  при  уменьшении —  откупайте  проданные,  по  возможности  поддерживая  дельта  нейтральную  позицию  или  своё  видение  на  повышение  или  понижение  базового  актива. Схлопывая  опционы,  старайтесь (по  возможности)  фиксировать  хоть  маленькую,  но  прибыль ( не  убыток...)  или   разменивайте,  если по  одному  страйку  вы  получили  убыток,  (допусти  в  путах) то  по  другому старайтесь зафиксировать  сравнимую  прибыль (в  коллах)… (при  этом  у  вас  уменьшится  ГО  и  появится  больше  возможностей  для  маневра.) Возможно,  фиксируя  прибыль, откупая  проданные  опционы, вы   ухудшите  дельту  всей  позиции,   тогда ставьте  после  этого  на  продажу  опцион  с  большей  ценой,  а  соответствено и  с  большей дельтой, для  выравнивания  позиции  в  целом…  Вот  как  то  так…
avatar

pyga16


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
Регистрация
UPDONW