«С чувством глубокого…», одним словом, все чаще в публикациях стало появляться упоминание оценки ROI для позиций и

( Читать дальше )

Вопросы:
1. Подскажите, пжл, где взять полное описание того, как рассчитываются споты (например, нефть CL, газ NG, и т.д. основные рассторгованные)?
2. Можно ли//где/как получить или посчитать стоимость спота в течение дня?

Наряду с обладанием ряда бесспорных преимуществ, в TWS отсутствует возможность выставлять STP и STP LMT ордера на комбинации и опционы, что давно реализовано в др. платформах.

Предлагаю объединить усилия и придать им массовый характер, написав запросы в службу поддержки IB. В них можно разъяснить, что и опционы, и некоторые опционные/ фьючерсные комбинации являются отдельными тикерами на бирже/-ах (для комбинаций это spread exchange trade) и сами биржи поддерживают для них данные типы ордеров.

Обращаться, имхо, лучше через Message Center или mail, чтобы «следы» оставались.

Надеюсь, совместными усилиями удастся ускорить процесс.

Для владельцев ЖЖ ссылка для репоста.

Накопилось много картинок интересных графиков. Хотелось бы перевести их в массивы данных для дальнейшего использования.

Гугл дает много ссылок на софт, позволяющий оцифровать графики кривых.
Понятно, что с барами посложнее — нужно в картинке графика распознать сами бары, «а за тем ...»

Вопрос:
Как/с помощью какого софта оптимальнее решить эту задачу ?
(да еще желательно в пакетном режиме или хотя бы с наличием командной строки софта )) )

PS ссылка для связки на аналогичный пост в LJ

На СМЕ существует класс инструментов с пониженной маржин.
Инструменты являются комбинацией фьючерсов.
В комбинации используются мат. операции +, -, * и /.
По SPAN маржин комбинации может составлять от 2% от одного из фьючей в комбинации.
 
Краткое пояснение:
SPAN дает снижение относительно маржин на фьюч до 5-6 раз при торговле ф. календарными спредами, комбинациями ф. на один БА или на родственные БА. Это и понятно — волатильность таких комбинаций ниже.
Для исследуемого класса инструментов снижение составляет 15-20 раз.
С одной стороны, такая щедрость настораживает.
Но с др. стороны, понятно, что настороженность является следствием неполного понимания на сегодняшний момент этой щедрости.
 
Кому, имхо, может быть интересно это исследование:
— студентам/аспирантам/… для использования в дипломных и научных исследованиях
— трейдерам с малым депозитом
— трейдерам, нацеленным на малую волатильность (если подтвердиться предположение о таковой)
— трейдерам, ищущим новые инструменты/рынки (ликвидность гарантирована, т.к. в комбинациях одни из самых ликвидных ф. + собственные стаканы комбинаций)


( Читать дальше )

Вот и еще один «старовер» обратился в «статистическую веру» (читать со слов «Тут следующее соображение на...»)
И то правда, сколько ж можно:
— риски/возможности($) и вероятности(%) измерять углами наклона и пр. графической атрибутикой да
— разноразмерные величины пытаться балансировать?

Внимание, опрос:
Опрос #1921620
Оцениваю опционную позу
греками
стат. величинами
на глазок/лаптем/перстами… и т.д.
не оцениваю: жду гуру/тетку_бухгартешу/...

Вариант «Оцениваю и греками и стат.величинами» убран сознательно, чтобы побудить сделать выбор между первым и вторым. Если возможен вариант «Другое», пжл, опишите кратко его в комментариях.

PS Личный опыт диктует уважение ко всем разработчикам торговых платформ, которые тратят время на включение в них греков, т.к. трудоемкость и многовариантность задачи их расчета и отображения велики.
В конце концов, если даже никто не будет пользоваться MA, то она все равно должна быть в стандартной поставке терминала, ибо классика. Так же, имхо, и греки.

PPS Вопрос
Какие бы Вы стат. характеристики опц. позы предложили разработчикам внести в платформу или используете?
(если название будет «заковыристым», то пжл кратко опишите суть вычислений)

Полный текст и опрос тут

Благодарности Моему учителю эксб… ма за идеи начать вести блог и заняться GE Инвесторам и консультантам по софту за библиотеки и знания «Оле из Тюмени» за риск-менеджмент Инвесторам ДС за признание и высокую оценку «домотканной рубахи»

!!! С форматированием и вставкой графиков засада. Ссылка на них и корректную верстку!!!

«Ты помнишь, как все начиналось»

17 мая 2013г. закончился год эксплуатации ТС для срочных инструментов CME.
«Математика» описана ранее в ЖЖ на примее GE.
Первоначальные идеи в основном сохранились, приобретя ряд уточнений и ограничений входе обкатки ТС.

( Читать дальше )

Как сообщается здесь на ФОРТС появились spread exchange trdade (SET).

В отличии от CME у них есть ряд особенностей:
— отсутствует impl. price (говорят, что в будущем появится)
— в Plaza/Spektra в отличии от FIX с СМЕ отсутствует возможность разделить или агрегировать в стакане SET потоки цен и ликвидности SET и комбинациии из аутрайтов 
— и, имхо, самое интересное — при исполнении ордера в позиции окажутся ноги по ценам (набрали воздуха? ))) ): первая нога по цене пред.клиринга, вторая по цене = первой ноги + цена SET

Вопрос:
Кто первый предложит ТС и заработает на этом?

UPD Чуть не забыл еще один прикол: маржин (ГО) = макс. маржин одной из ног )))
Конечно и в забугорье есть отдельные FCM, считающие маржин SET как сумму по ногам, но это скорее исключение, обусловленное как правило ветхостью ПО.
Нормой считается SPAN — по нему маржин SET минимум в 4-5 раз меньше одного из аутрайтов

C благодарностю человеку (и сайту ))) ), познакомившему меня с книгой Espen Gaarder Haug «The Complete Guide to Option Pricing Formulas». 
 
Инструкция и библиотека.