Андрей К, с флагами это был ваш вариант...
В моем я предлагалюслать иветы с данными и да много писателей один читатель.
Просто когда я размышляю о данной проблеме… я что то прихожу к выводу что для оптимального решения надо в ручную группировать стратегии по некоторым признакам и как то оптимально высчитывать время которое нужно на консолидацию заявок, что бы выигрыш от всего этого окупал бы вложенное время

Дмитрий Овчинников, на практике для единичных трейдеров мне кажется ваша мысль вполне верной.

Андрей К,
В варианте где менеджер следит за выставленными флагами есть одно но… если менеджер опрашивает флаги сам то придется делать это циклично, а это опять таки явная задержка. Если стратегия дёргает метод в менеджере синхронно, то это блокировка других стратегий на время обработки…

Андрей К,
Если T_wait != 0 то мы можем это делать с любым типом заявок, но нам придется платить тем что мы будем терять в скорости.

В итоге нам придется в любом случае как-то аллокировать стратегия к пулам, т.е. группировать их по какой-то логике…

ЗЫ. Коммуникацию к пулу лучше делать асинхронной в любом случае.

Андрей К,
Давайте представим есть некий набор расчетных модулей (назовем их стратегиями) есть модули которые реализуют исполнение для каждой стратегии. Коммуникация между стратегией и модулем синхронная. Данные пусть будут для простоты [ тикер, количество ]. Т е. Мы имеем
Стратегия _1:1_ исполнитель.
Исполнитель отсылает:
1. Заявки на прямую брокеру
2. Исполнитель отсылает заявки в пул для агрегации

Каждая такая связка отдельный процесс.

При первом варианте все просто, нет никакой возможности сводить позиции внутри.
При втором варианте мы имеем:

[Стратегия_1:1_исполнитель]_n:1_пул
На самом деле взаимосвязь должна быть м: н но пусть буде н:1.

Тут не важно синхронно или асинхронно мы пуляем заявки в пул. Ибо либо он их сразу выполняет либо он ждёт некоторое время (пусть будет настраиваемый параметр T_wait)..

При моментально исполнении мы можем только агрегировать и консолидировать наши заявки по лимитным ордерам, либо по отложенным ордерам, вроде он дей пен и тд.

Кирилл Гудков, т.е все упирается в один тип исполнения и таймфрейм…

Redline, как я написал в топике, меня интересует технический момент реализации. Если исполнение одного типа, то вопрос технически не сложен… все посылается в один общий пул и выводится лишь то что осталось. Если исполнение разнотипные то :) никто так не делает судя по всему… я надеялся что может быть кто-то с этим сталкивался, пусть даже как академическая щадача

ves2010, ну отчего же надумана… у меня есть реальный кейс. Сейчас он реализован как одна стратегия но их на самом деле две… стратегии на долгий срок…
Суть такова что две стратегии работают на одном и том же наборе (снп500) и выбирают активы примерно по одному и тому же принципу… и вот в моменты ребалансировки часто получается что в одной модели позиция увеличивается а в другой уменьшается…
Следовательно нет смысла выводить два ордера брокеру, а просто пересчитать разницу и вывести один ордер… куда более интересный вариант возникает если использовать разные варианты исполнения, скажем адаптивный в середину среда и лимит на открытии рыка..
Но так как это происходит раз в месяц, то это не проблема, но если это будет происходить раз в минуту то тут есть над чем подумать

Replikant_mih, вот это именно тот вопрос который хочется прояснить :)

Replikant_mih, ждать это как бы изначально не вариант, но как вы сами указали все зависит от издержек… как я выше описал, мне видится наверное самый простой и оптимальный вариант это объединять стратегии по типу и исполнения и таймфрейму. В этом случае все более менее просто…
Но если переходить на торговлю по потоку ордеров то уже не все так однозначно…

Дмитрий Овчинников, с этим я согласен… однако в данном случае меня больше техническая сторона вопроса интересует, поэтому проблему я именно с теоретической позиции описал

Дмитрий Овчинников, хмм… Ок… а спред?
Т.е. одна стратегия берет 100 акций по цене 100.05 вторая в это же время продает по 100.00. То что можно было бы не выводить в рынок и перекрыть открывается и мы тратим 5$ на спред + скажем 0.5$ за каждую операцию (т.е 0.5$х2=1$)… далее мы эти обе позиции закрываем и получаем то же самое. В итоге 12$
Или я не прав в расчетах?

Дмитрий Овчинников, но ведь теряются деньги на комиссии?

SergeyJu, ну это в принципе группировка стратегий по одному принципу работы… в таком случае никаких проблем не возникнет. Можно не выводить взаимоисключающие позиции на рынок :)

Replikant_mih, хм… так нам же все равно будущее не известно, максимум можно поправку на вероятность сделать

Replikant_mih, а почему любительский? Стратегия это ваш актив который обладает некоторыми параметрами… типа доходность, волатильность и тд. Таких активов у вас несколько. Следовательно надо решить задачу по максимизации, например, прибыли или минимизации убытка, ну или ещё чего-нибудь :).

Правильно ли я понимаю, вопрос в том как распределить средства по тому как работает система? Если так, то ведь тоже самое что и распределение средств по активам в инвестиционном портфеле.

Или я не верно понял вопрос? :)

А как долго длится сделка, в среднем?

управление капиталом это да, LSTM это скорее нет… Мне отчего то кажется, что ваша сеть просто двигается в направлении движения цены… усредненном направлении за некий период.
Но кто знает, кто знает….

так есть что почитать интересное то? кроме предложенного материала автором

ps. от меня… из последного не читанного, но бегло пролиставшегося, книга «Algorithmic Short Selling with Python» выглядит интересно