Индикатор DMI (Directional Movement Indicator, индикатор направленного движения) —
технический индикатор рынка,
трендовый индикатор, в основе которого лежит фильтрация по темпам изменения цены.
DMI используется для получения другого
индикатора — ADX.
Концепция индикатора была разработана Дж.Уэллс Уайлдером младшим и описана в книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 г. Уайлдер утверждает, что рынки находятся в состоянии тренда лишь 30%, поэтому, чтобы избежать убытков при остутствии тренда, был разработан индикатор DMI [2].
Индикатор DMI имеет 2 функции:
1. Определяет направление рынка.
2. Производной индикатора DMI является индикатор ADX, который позволяет не только определить
направление тренда, но и его силу.
Расчет индикатора DMI:
когда тренд растущий, сегодняшний максимум должен быть выше вчерашнего, когда снижающийся — минимум за сегодня должен быть ниже минимума за вчера.
Разница между максимумами = +DI (PDM = H — Hp)
Разница между минимумами = -DI (MDM = L — Lp)
Меньшее из двух значений для данного периода приравнивается к нулю.
Отрицательные значения (внутренний день) также приравниваются к нулю.
По сути, направленное движение — это часть дневного диапазона, которая выходит за рамки вчерашнего максимума или минимума.
Затем
- положительный и отрицательный DI усредняются за несколько дней,
- делятся на средний «истинный диапазон» (True range),
- результаты нормируются (умножением на 100)
- отображаются как осцилляторы.
Истинный диапазон TR:
TR = H — L или
TR = H — Cp или
TR = Cp — L
(Cp — цена -закрытия пред периода)
далее, все данные экспоненциально сглиживаются и затем, нормируются:
PDI = SPDM/STR
SPDM — эксп. сглаженное положительное напр. движение
STR — эксп. сглаженный истинный диапазон
Параметры оптимизации индикатора DMI:
Единственный параметр индикатора для оптимизации — это количество дней экспоненциального сглаживания.
Посмотрим на то, как выглядит индикатор DMI(14) на дневном графике
фьючерса РТС:
Какие выводы здесь можно сделать?
- Когда PDI находится над MDI (зеленая над красной) — тренд направлен вверх, и наоборот
- Большой период усреднения (14) дает мало сигналов, но при этом есть большое запаздывание после смены тренда
- Торговать простое пересечение PDI(14) и MDI(14) бессмысленно — так как мы будем слишком поздно входить в сделку и поздно выходить.
Пример кода для MetaStock простейшей разворотной стратегии, построенной на основе индикатора DMI:
Длинная позиция: PDI(opt1)>MDI(opt1)
Закрыть позицию: PDI(opt1)<MDI(opt1)
Короткая позиция: PDI(opt1)<MDI(opt1)
Закрыть позицию: PDI(opt1)>MDI(opt1)
opt1 — количество дней усреднения.
Оптимизация на указанном интервале дала лучшие результаты при периоде усреднения, равным 5 дням.
См. далее:
Индикатор ADX
Источники:
[1] Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
[2] Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов»
