ARCH модели

ARCH модель (ARCH = Autoregressive conditional heteroscedasticity — авторегрессионная условная гетероскедастичность) — стохастические модели, которые не генерируют автокорреляцию; класс моделей для работы с временными рядами. Модели могут использоваться для предсказания будущей нестабильности.

Модели были предложены Робертом Инглом, который получил за свои модели Нобелевскую премию.

Модели описывают временные ряды, у которых периоды стабильности сочетаются с периодом нестабильности, которая меняется во времени.

sMart-lab.ru