Линия тренда, тренд, тенденция — состояние рынка, при котором цена акции (или другого актива) преимущественно растет (растущий тренд) или падает (понижательный тренд).
Тренд (тенденция) — основной и самый сильный источник статистического преимущества трейдера, а торговля по тренду — один из немногих способов заработать при помощи биржевых спекуляций.
В общем случае, рынок может пребывать в трех состояниях:
- растущий тренд
- нисходящий тренд
- отсутствие направления (боковик)
Тренд может быть:
Заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает [4].
Как определить тренд (тенденцию)?
Определение направления тренда — основная задача технического анализа.
При восходящей тенденции, каждый новый пик выше предыдущего, как и каждый новый минимум выше предыдущего. При нисходящей тенденции каждый минимум ниже предыдущего.
Александр Элдер [3] предлагает несколько способов определения тренда:
- Самый простой способ определить рыночный тренд — соединить прямой линией соседние минимумы или максимумы цен на графике. Наклон линии определеяет тенденцию.
- Можно построить 13-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Направление наклона скользящей укажет тенденцию.
- При помощи индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и системы направленного движения. Последняя особенно хорошо определеяет тенденцию на ранних этапах.
- Лебо и Лукас[2] советуют использовать комбинацию из двух или трех скользящих средних. Если 3-дневная СС находится выше 12-дневной СС, то рынок находится в восходящем тренде. Три скользящих могут помогать отслеживать боковой тренд: возьмем 4,9,18 дневные скользящие средние — если 9 выше 18, но 4 ниже 9, то рынок в боковом тренде.
Посмотреть на дневной график за последние полгода. Если цены визуально идут вниз, значит рынок падающий. Если кажется, что поднимаются, значит рынок растущий. Пресекайте потребность левого полушария выяснить состояние рынка досконально[1].
Тренд должен определяться относительно временного периода. Мы ищем тренды, которые должны продолжаться 3-4 месяца или дольше, чтобы основные используемые нами технические исследования могли базироваться на дневных, недельных или даже месячных данных [2]
Индикаторы тренда
скользящие средние
графики крестиков-ноликов
линейные регрессии
линии трендов
индикатор ADX
полосы Боллинджера
параболик
Три тренда.
1 тренд — прододжительный, минимум несколько месяцев. Используется для определения общего направления рынка.
2 тренд — тренд средней продолжительности (последние несколько дней).
3 тренд — самое краткосрочное движение, используемое для точного входа в позицию.
Статистическое преимущество трендового рынка отражается в следующем графике распределения изменения ценовых приращений.
Тренд от случайных блужданий отличается наличием более толстых хвостов распределения. Часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.
Стоит также понимать, что толстые хвосты не всегда гарантируют наличие тренда, они всего лишь говорят о том, что распределение не нормально.
см. также:
уровень поддержки
уровень сопротивления
ссылки:
торговля по тренду
Рыбная ловля при помощи линий тренда
быстрый и медленный тренд [4]
трендов не существует (spydell)
Железобетонное правило тренда! Или как на 90% быть уверенным что перед тобой тренд или не тренд) (+67.42к)
Источники:
[1]. Куртис Фейс, «Трейдинг основанный на интуиции»
[2]. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
[3] Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже».
Интересные ссылки:
ловим тренд за толстый хвост, а также ловушка на ловца трендов (29.05.2013)
логика трендовой и противотрендовой спекуляции (09.11.2013)
мат. исследование трендовости фьючерса РТС (26.01.2012)
статистические модели трендов. Смещение среднего. (02.2012)
Николай Лазарев: про уровни (07.07.2013)
Как определить изменение тренда внутри дня
Как определить окончание тренда с точки зрения математики? (01.30.2013)
рыбная ловля при помощи линий тренда (02.01.2012)
торговля по тренду (08.06.2011)
Палю граали. Как определить тренд? (6.2.2015)
