Дивергенция – это несоответствие между ценой и
техническим индикатором.
Дивергенция — это относительно субъективный тип торговых сигналов. Дивергенцию просто обнаружить задним числом, но всегда очень сложно увидеть во время развертывания [1].
Торговые системы, основанные на дивергениях, достаточно сложно просчитывать.
В классическом
техническом анализе,
дивергенция определяется как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
Наиболее распространенный вид дивергенции –
правильная, которая по сути является моделью разворота.
Дивергенции можно наблюдать между ценой и такими индикаторами как RSI, MACD, DMI.
На мощном тренде, дивергенции, как правило, дают много ложных сигналов, поэтому Лукас и Лебо [1] считают, что сигналы дивергенции на трендовых рынках против тренда должны быть проигнорированы.
Дивергенции опасны тем, что, используя их, вы пытаетесь поймать максимум или минимум, поэтому Лукас и Лебо считают, что дивергенция должна быть подтверждена закрытием или серией закрытий цены в направлении нового тренда.
Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.
Критерии правильной дивергенции:
- Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда вниз (медвежья дивергенция);
- Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда вверх (бычья дивергенция).
Появление правильной дивергенции прогнозирует появление вершины или основания.
Согласно уровню силы, правильная
дивергенция классифицируется по трем типам:
- Дивергенция «Класса А»
- Дивергенция «Класса В»
- Дивергенция «Класса С»
Дивергенция «Класса А»
Этот тип дивергенции является самым сильным и дает наилучшие сигналы на вход в сделку, а также прогнозирует резкий и значительный разворот тренда.
Критерии дивергенции «Класса А»:
Медвежья дивергенция «Класса А» — цена достигает нового максимума, а индикатор достигает более низкого максимума.
Бычья дивергенция «Класса А» — цена достигает нового минимума, а индикатор достигает более высокого минимума.
Дивергенция «Класса В»
Этот тип дивергенции является более слабым и прогнозирует постепенный разворот тренда. Для открытия сделки по данному типу дивергенции, необходимо получить дополнительный сигнал.
Критерии дивергенции «Класса В»:
Медвежья дивергенция «Класса В» — цена формирует двойную вершину, а индикатор достигает более низкого максимума.
Бычья дивергенция «Класса В» — цена формирует двойное дно, а индикатор достигает более высокого минимума.
Дивергенция «Класса С»
Этот тип дивергенции является самым слабым и как правило формируется на изменчивом рынке. Данный тип дивергенции необходимо игнорировать.
Критерии дивергенции «Класса С»:
Медвежья дивергенция «Класса С» — цена формирует более высокий максимум, а индикатор формирует двойную вершину.
Бычья дивергенция «Класса С» — цена формирует более низкий минимум, а индикатор формирует двойное дно.
Источники:
http://smart-lab.ru/blog/37479.php
ссылки:
Учимся готовить дивергенции правильно. Урок №-2. Основные понятия и виды дивергенций (23.01.2014)
