sMart-lab.ru

Convertible arbitrage strategy

Convertible arbitrage strategy — стратегия, направленная на извлечение прибыли из неверной оценки риска конкретного эмитента рынком или из работы на спрэде между разными бумагами одного и того же эмитента. Менеджер хедж-фонда открывает длинную позицию (long) по недооценённой бумаге и короткую (short) позицию по переоценённой.
Например long по конвертируемой облигации и short по обыкновенной акции 

11:34:25 05.05.2015
Сергей Верпета (MrWhite)
/finansoviy-slovar/Convertible%20arbitrage%20strategy