sMart-lab.ru

вега опциона

вега опциона — зависимость теоретической цены опциона от волатильности базового актива. Вегу выражают через число пунктов изменение стоимости опциона на каждый процентный пункт (1%) изменения волатильности.

Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе

Если, например, вега опциона на фьючерс РТС составляет 118, то это означает что при росте волатильности с 19% до 20%, опцион подорожает на 118 пунктов.

Свойства веги опционов:

Вега опциона


Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы.

12:42:47 11.03.2013
Тимофей Мартынов (dr-mart)
/finansoviy-slovar/option-vega