Задача рыночно-нейтральной стратегии состоит в том, чтобы найти позитивный
коэффициент альфа, а
коэффициент бета свети к нулю, чтобы доходность портфеля не зависела от рыночной конъюнктуры[1].
Корреляция между доходностью портфеля и доходностью рынка:
Источники:
[1] Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds
