sMart-lab.ru

RiskMetrics 1994

RiskMetrics 1994 (RM1994) – Exponential Historical Volatility (EHV) — методика оценки волатильности рассчитываемой методом экспоненциально-взвешенной скользящей средней. Подход принят к использованию на практике в 1994, отсюда и название.

Формула расчета:

Где:


За значение «лямбды» принимается 0.06. Значение «единичка минус лямбда», сообтветственно равняется 0.94, что является значением по умолчанию для коэффициента при волатильности за предыдущий период.

Reference: RiskMetrics (ТМ) —Technical Document Fourth Edition, 1996: New York December 17, 1996

 

17:54:57 28.10.2012
cruss1u5 (cruss1u5)
/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994