Геометрическое среднее (geometric mean) — наиболее часто используются для того, чтобы сосчитать среднее значение темпов роста, доходности и т.п. В финансах, при помощи геометрического среднего считаются средние темпы роста прибыли, выручки, доходность фондов и т.п.
Рассчитывается как корень n-й степени произведения n элементов выборки.
Геометрическое среднее формула:
считается, что ср. геометрическое лучше подходит для описания показателя прошлой доходности, а для оценки будущих доходов больше подходит
среднее арифметическое. Ср. геометрическое лучше суммирует через сложный процент доходы прошлых периодов, а ср. арифметическое дает представление о доходе за 1 период без усложнения доходностей.
среднее геометрическое ниже среднего арифмитического. Разница между ними тем больше, чем больше изменчивость наблюдений от периода к периоду.
Чтобы избежать проблем с вычисленем корная из отрицательных значений, например если в выборке есть потеря -30% портфеля за квартал, то записывать все темпы изменения стоит, прибавляя 1. Например не 23%, -30%, +35%, а — 1,23; 0,7; 1, 35.
