математическое ожидание (population mean) — арифметическое среднее, рассчитанное для генеральной совокупности.
Генеральная совокуность может иметь только 1 матожидание.
Формула математического ожидания для конечной генеральной совокупности:
n — количество наблюдений
Xi — i-е наблюдение
Математическое ожидание в трейдинге
Формула математического ожидания в трейдинге выглядит следующим образом:
E = (PW x AW) — (PL x AL)
E — ожидаемый результат средней сделки
PW — процент успешных сделок торговой системы
AW — прибыль в средней прибыльной сделке
PL — процент убыточных сделок
AL — убыток в средней убыточной сделке
например, если соотношение прибыльных и убыточных сделок системы 50% на 50%, а средний профит торговой системы 1000 пунктов фьючерса РТС, в то время как средний убыток составляет 500 пунктов, то получаем, что средний доход одной сделки равен (положительное матожидание торговой системы):
0,5x1000-0,5x500 = 500-250 = 250 пунктов фьючерса РТС.
см. также:
статистика
Источники:
[1] Майкл Ковел «Черепахи трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты»
