Tail Risk
(англ. Tail Risk) или риск хвоста
Форма портфельного риска, который возникает, когда возможность что инвестиции перевесят больше чем три стандартных отклонения от среднего будет большечем показатель нормального распределения.
подробнее;
Когда портфель инвестиций сформулирован, предполагается, что распределение выручки будет следовать за нормальным образцом. Под этим предположением вероятность, что доход будут перемещаться между средним и тремя стандартными отклонениями, или положительными или отрицательными, составляет 99.97%. Это означает, что вероятность прибыли, перемещающих больше чем три стандартных отклонения вне среднего, составляет 0.03%, или фактически ноль.
Однако, понятие риска хвоста предполагает, что распределение не нормально, но искаженное и имеет более толстые хвосты. Более толстые хвосты увеличивают вероятность, что инвестиции переместятся вне трех стандартных отклонений.
Распределения, которые характеризуются толстыми хвостами, часто замечаются, смотря на возвращения хедж-фонда.
Форма портфельного риска, который возникает, когда возможность что инвестиции перевесят больше чем три стандартных отклонения от среднего будет большечем показатель нормального распределения.
подробнее;
Когда портфель инвестиций сформулирован, предполагается, что распределение выручки будет следовать за нормальным образцом. Под этим предположением вероятность, что доход будут перемещаться между средним и тремя стандартными отклонениями, или положительными или отрицательными, составляет 99.97%. Это означает, что вероятность прибыли, перемещающих больше чем три стандартных отклонения вне среднего, составляет 0.03%, или фактически ноль.
Однако, понятие риска хвоста предполагает, что распределение не нормально, но искаженное и имеет более толстые хвосты. Более толстые хвосты увеличивают вероятность, что инвестиции переместятся вне трех стандартных отклонений.
Распределения, которые характеризуются толстыми хвостами, часто замечаются, смотря на возвращения хедж-фонда.
