Garman - Kohlhagen
Garman-Kohlhagen модель цены европейского валютного опциона, разработанная Гарманом М. (Garman M.) и Колхагеном С. (Kohlhagen S.) основанная на классической модели Блэка-Шоулза (Black-Scholes). В алгоритме расчета теоретической цены валютного опциона найдено удачное решение учета в стоимости опциона различий в доходности денежных вкладов на внутренних рынках сопостовляемых валют, что позволило этой модели стать распространенным биржевым способом определения цены.
Источник: Журнал F&O №6 2012г.
Источник: Журнал F&O №6 2012г.
