Интересно,5 лет этому посту, нет не одного коментария.Тема интересная, надо напомнить что бывают в жизни злые шутки!
Flash Crash 6.05.2010
Flash Crash — так назвали крушение фондового рынка США 6 мая 2010 года. Индекс Dow Jones упал с течение 1 торговой сессии на 1000 пунктов (9%). Фондовые индексы отыграли падение назад за несколько минут, но в течение сессии падение Dow на 1010,14 пунктов было крупнейшим за всю историю.
Первоначальной причиной падения были опасения по поводу кризиса в Греции. В 2:42 индекс, когда индекс Доу падал на 3%, фондовый рынок начал падать с ускорением, и в течение 5 минут упал на 600 пунктов, а к 2:47 падение составило почти 1000 пунктов. К 3:07 рынок восстановил большую часть падения в 600 пунктов.
• Биржи вначале заявили, что причиной обвала могли стать ошибочные сделки.
• Телеканал CNBC, ссылаясь на многие источники, передал, что трейдер Citi, выставляя заявку на продажу по индексному фьючерсу E-mini S&P500 на CME, случайно вместо объема $16 млн ввел объем $16 млрд
• Он вместо буквы M ввел букву B.
• Объем торгов на NYSE за день составил 29.4 млрд.акций.
• Это в 10-15 раз больше нормальных значений.
• NYSE: во время падения было совершено несколько ошибочных сделок
• NYSE: компьютеризированные сделки, отправленные в электронную сеть, обернули упорядоченное снижение в коллапс
• NYSE: половина падения была отражением нормальной рыночной ситуации, далее последовало неконтролируемое снижение, вызванное отсутствием заявок на покупку.
• NYSE: акции голубых фишек попадали на 50% поскольку на рынке капитала не было ликвидности
• NYSE: мы не знаем, какие сделки спровоцировали падение первыми.
• Биржа Nasdaq заявила, что отменит сделки с акциями, изменение цен по которым превысило 60%. (Не повезло тем, кто потерял 59%!:)))
• Всего таких бумаг 286.
• Биржа Nasdaq сообщила, что никаких технических проблем или ошибок на бирже не было, которые могли привести к падению некоторых акций на 99.9%.
• Забавно: акции производителя сигарет Philip Morris упали на 96%)
• SEC занимается исследованием сделок, которые могли привести к обрушению рынка
SEC и CFTC расследовали причины flash crash в течение 5 месяцев и 30 сентября опубликовали отчет о событиях, которые привели к неконтролируемому падению рынка.
Причины Flash Crash
Рынок настолько фрагментирован и хрупок, что единственая крупная сделка может внезапно отправить рынок в падающую спираль. В начале, взаимный фонд начал продавать большое количество контрактов E-Mini S&P500, что привело к истощению покупателей, а затем, высокочастотные трейдеры (HFT) подключились с агрессиными
5-минутный график фьючерса на индекс S&P500 6 мая 2010 года:
продажами.
ссылки:
«Fiscal Cliff Flash Crash» — Исследование в картинках от Nanex
Хронолония событий 6 мая 2010 года (из ЖЖ)
Видео flash crash онлайн глазами трейдера
Подробная хронология событий развития падения
Обрушение акций биржи BATS в первый день после IPO (23.03.2012) HFT алгоритмами
Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.
Первоначальной причиной падения были опасения по поводу кризиса в Греции. В 2:42 индекс, когда индекс Доу падал на 3%, фондовый рынок начал падать с ускорением, и в течение 5 минут упал на 600 пунктов, а к 2:47 падение составило почти 1000 пунктов. К 3:07 рынок восстановил большую часть падения в 600 пунктов.
• Биржи вначале заявили, что причиной обвала могли стать ошибочные сделки.
• Телеканал CNBC, ссылаясь на многие источники, передал, что трейдер Citi, выставляя заявку на продажу по индексному фьючерсу E-mini S&P500 на CME, случайно вместо объема $16 млн ввел объем $16 млрд
• Он вместо буквы M ввел букву B.
• Объем торгов на NYSE за день составил 29.4 млрд.акций.
• Это в 10-15 раз больше нормальных значений.
• NYSE: во время падения было совершено несколько ошибочных сделок
• NYSE: компьютеризированные сделки, отправленные в электронную сеть, обернули упорядоченное снижение в коллапс
• NYSE: половина падения была отражением нормальной рыночной ситуации, далее последовало неконтролируемое снижение, вызванное отсутствием заявок на покупку.
• NYSE: акции голубых фишек попадали на 50% поскольку на рынке капитала не было ликвидности
• NYSE: мы не знаем, какие сделки спровоцировали падение первыми.
• Биржа Nasdaq заявила, что отменит сделки с акциями, изменение цен по которым превысило 60%. (Не повезло тем, кто потерял 59%!:)))
• Всего таких бумаг 286.
• Биржа Nasdaq сообщила, что никаких технических проблем или ошибок на бирже не было, которые могли привести к падению некоторых акций на 99.9%.
• Забавно: акции производителя сигарет Philip Morris упали на 96%)
• SEC занимается исследованием сделок, которые могли привести к обрушению рынка
SEC и CFTC расследовали причины flash crash в течение 5 месяцев и 30 сентября опубликовали отчет о событиях, которые привели к неконтролируемому падению рынка.
Причины Flash Crash
Рынок настолько фрагментирован и хрупок, что единственая крупная сделка может внезапно отправить рынок в падающую спираль. В начале, взаимный фонд начал продавать большое количество контрактов E-Mini S&P500, что привело к истощению покупателей, а затем, высокочастотные трейдеры (HFT) подключились с агрессиными
5-минутный график фьючерса на индекс S&P500 6 мая 2010 года:
продажами.
ссылки:
«Fiscal Cliff Flash Crash» — Исследование в картинках от Nanex
Хронолония событий 6 мая 2010 года (из ЖЖ)
Видео flash crash онлайн глазами трейдера
Подробная хронология событий развития падения
Обрушение акций биржи BATS в первый день после IPO (23.03.2012) HFT алгоритмами
Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.
