<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Convertible arbitrage strategy

Convertible arbitrage strategy — стратегия, направленная на извлечение прибыли из неверной оценки риска конкретного эмитента рынком или из работы на спрэде между разными бумагами одного и того же эмитента. Менеджер хедж-фонда открывает длинную позицию (long) по недооценённой бумаге и короткую (short) позицию по переоценённой.
Например long по конвертируемой облигации и short по обыкновенной акции 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP