<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CDS Spread

CDS Spread — Спред, Премия по CDS (Кредитному дефолтному свопу). Цена по контрактам указывается либо в ден. единицах (обычно называют price в англоязычных источниках), либо в базисных пунктах (1/100 процента) — собственно премия (спрэд).

Спрэд (премия) — сумма, выплачиваемая покупателем CDS-а продавцу, как правило, выраженная в базисных пунктах от номинала долга и выплачиваемая ежеквартально. [1]

Например, если спрэд по составляет 200 базисных пунктов, то покупатель будет выплачивать продавцу 200 базисных пунктов, умноженных на остаток долга по номиналу (как правило, выплачивается ежеквартально, исходя из расчета факт. кол дней до выплаты, деленное на 360) .

[1] Credit Derivatives Glossary www.markit.com
 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP