<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ARCH модели

ARCH модель (ARCH = Autoregressive conditional heteroscedasticity — авторегрессионная условная гетероскедастичность) — стохастические модели, которые не генерируют автокорреляцию; класс моделей для работы с временными рядами. Модели могут использоваться для предсказания будущей нестабильности.

Модели были предложены Робертом Инглом, который получил за свои модели Нобелевскую премию.

Модели описывают временные ряды, у которых периоды стабильности сочетаются с периодом нестабильности, которая меняется во времени. 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP