<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

стандартное отклонение

стандартное отклонение — в теории вероятностей самый популярный показатель разброса значений случайной величины относительно среднего значения [1].

см. также:
нормальное распределение

В трейдинге стандартное отклонение, как правило, применяют по отношению к ценам актива за определенный период времени (обычно год) и СО в данном случае измеряет насколько широко значения цены рассеяны от среднего значения.

Если годовое стандартное отклонение актива =20%, это означает что с вероятностью 68,27%, цена актива не уйдет выше +20% или ниже -20%, а также с вероятностью 95,45% не уйдет выше чем на 40% и ниже чем на 40%. 

Стандартное отклонение имеет всего 1 параметр для оптимизации — это количество периодов для расчета СО. В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как n.

стандартное отклонение равно квадратному корню из дисперсиии случайной величины. 

стандартное отклонение формула

Пример вычисления стандартного отклонения[2]:
расчет стандартного отклонения 
В техническом анализе стандартное отклонение реализовано при помощи индикатора Полосы Боллинджера.



Источники:
[1] Википедия
[2] FX Magazine



«В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как i»

правильно вот так:

«В нижеприведенной формуле этот параметр обозначен как n»
avatar

PeterParker

PeterParker, сорри. вы правы. i это ж у нас итерации.

ваще не подумал

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP