<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

пропорциональный спред

пропорциональный спред (пропорциональный вертикальный спред) — опционная стратегия, которая зеркально противоположна стратегии обратный спред  — дельта-нейтральный спред, но проданных контрактов больше, чем длинных.

Пример пропорционального колл-спреда:
продажа 20 опционов колл (RTS) со страйком 155
покупка 12 опционов колл (RTS) со страйком 150

пропорциональный колл спред

Пример пропорционального пут-спреда:

продажа 10 опционов пут (RTS) со страйком  150,000
покупка 8 опционов пут (RTS) со страйком 155,000

Пропорциональный пут спред


Свойства пропорционального спреда:
  • стратегия применяется если трейдер ожидает что рынок будет стоять на месте
  • прибыль максимальна, когда цена базового контракта равна цене исполнения проданного опциона
  • стратегия имеет неограниченный убыток в случае резкого повышения (пр.колл спред)/понижения цены (пр. пут спред)

Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе
 
Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы. 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP